金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
課上frtb中ES有兩個(gè)算法，一個(gè)是IMA，一個(gè)是reversed SA ，題中選項(xiàng)的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類(lèi) 直接相加，忽略相關(guān)性
is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個(gè)之前是相關(guān)性高的時(shí)候還是低的時(shí)候 總是判斷不會(huì)
相關(guān)性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中賺錢(qián)的？如果是call
之上，CML線上不是最有效的資產(chǎn)組合么，怎么會(huì)有資產(chǎn)組合在CML線之上呢？另外還想問(wèn)下，well-diversified資產(chǎn)組合是不是都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？
到6.47，那么確實(shí)是所花的時(shí)間越短，流動(dòng)性會(huì)越差，但是我們常識(shí)里面的回彈，應(yīng)該是6.47上升回去到6.50的這個(gè)過(guò)程啊，那么時(shí)間越短能體現(xiàn)出來(lái)流動(dòng)性好的啊，我覺(jué)得這兩者并不沖突啊？
1.圖1 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償為何是對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的？風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是一個(gè)意思嗎？風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是對(duì)高于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的部分的補(bǔ)償嗎？沒(méi)看懂 2.圖2 這里的β是不是回歸里二乘法的斜率？但是這里貝塔是x軸，這兩者有關(guān)嗎？好像啊 3.圖2 這里的市場(chǎng)組合是指風(fēng)險(xiǎn)分散化最佳的市場(chǎng)組合嗎？就是cml里的切點(diǎn)對(duì)嗎？
老師，關(guān)于相關(guān)性的case中第三個(gè)。我記得應(yīng)該是關(guān)于long equity tranch的，不是嗎？第三個(gè)case是賣(mài)equity tranch的保險(xiǎn)，因?yàn)槲C(jī)中equity tranch的價(jià)值上升
老師，一小時(shí)09分鐘講組合的Conditional VaR那里，我不太懂0.0484或者0.034這個(gè)取值的邏輯思維是怎么來(lái)的？ 是 “置信水平95的情況下，有5的極端可能性，其中4%已知是
押題64 情景一致性是不考慮題干中現(xiàn)在持有本幣，出口加工油和天然氣的情景么？ 現(xiàn)有情景持有本幣，希望本幣升值，但主要出口，出口加工企業(yè)希望本幣貶值，這個(gè)現(xiàn)狀已經(jīng)不是一致性的，這道題這些信息是干擾么
p值是統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的p值，如果題目中出現(xiàn)p值的話了，就可以不用統(tǒng)計(jì)量和關(guān)鍵值比較了，直接用p值和顯著性水平比，更快，對(duì)嗎
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒(méi)提到正負(fù)相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說(shuō)公式什么情況下有用？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)控中的Case study，其中關(guān)于表格中的計(jì)算會(huì)考到嗎？這里面的計(jì)算有的活動(dòng)涉及到accured interest, 有的看起來(lái)又沒(méi)有。如果計(jì)算該注意什么呢？謝謝
19題 special spread小 是說(shuō)更接近 general repo rate嗎？但是on the run不是流動(dòng)性好 很受歡迎嗎，不應(yīng)該是special repo rate更低，special spread更大嗎，然后剛剛發(fā)行的時(shí)候special spread最大嗎？
為什么37題是條件違約概率可以用無(wú)記憶性，40題就得用邊際違約概率c2-c1，我看兩題描述差不多呀？老師能解釋一下嗎
您好，老師在這里講到一致性風(fēng)險(xiǎn)度量給每一個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算了權(quán)重，并且列出了權(quán)重的計(jì)算公式。這與后面講到的半?yún)?shù)數(shù)法中給每一個(gè)數(shù)據(jù)配權(quán)重有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
