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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
既然SML可以給不有效的組合定價(jià)，那么他所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是total risk嗎？而CML只能給有效的組合做出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，那么他所面臨的不就只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
p value越小，拒絕原假設(shè)的概率越大，因此犯一類錯(cuò)誤的可能性也越大吧？ 為什么老師說是將拒絕標(biāo)準(zhǔn)往右移是在降低犯第一類錯(cuò)誤的概率呢？
1.可以解釋一下long/short equity strategy以及如何使用嘛？ 2.可以解釋一下global macro strategy以及如何使用嘛？ 3.請問equity market neutral是意味著只考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？
請問老師 ， 計(jì)算指數(shù)分布的marginal PD，需要分別計(jì)算兩期然后噶差 還是只計(jì)算第一期(因?yàn)闊o記憶性)？聽到直播回放里老師說需要噶差 感覺不太對，前來請教一下哈
老師您好，講題老師在講（見附圖）這個(gè)題的時(shí)候，說如果如果沒有相關(guān)性的話，直接把他們兩個(gè)相加就等于組合的VAR值了呢，這個(gè)題相關(guān)系數(shù)也等于0，為什么這邊要用平方相加呀
請問老師，beta是自己與市場的相關(guān)性嗎？這句話如何理解，在百題第五題的視頻解析中聽到的。但是不太理解。公式也看了但是不太能懂.謝謝 請麻煩幫忙解析一下；）
老師，請問一下這題credit risk=UL=WCL-UL嗎？相關(guān)性上升不是應(yīng)該導(dǎo)致WCL上升進(jìn)而導(dǎo)致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案沒有解釋，是之前15年的真題
老師好，咨詢一下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的第42題，是不是有些歧義？雖然這個(gè)基金蒙受損失，但如果它還存活而基金經(jīng)理沒有匯報(bào)，這就是selection bias了。是否能這樣理解？謝謝！
請問德國金屬公司的倒閉是因?yàn)槠谪泝r(jià)格大跌造成的期限不匹配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。而且市場是期貨溢價(jià)，但是為什么期貨溢價(jià)了期貨價(jià)格還會(huì)跌下去呢？
請問老師 可以幫忙解說一下c的 重復(fù)抽樣為什么變得non-normality of asset returns了嗎？（原來是正態(tài)的 重復(fù)抽樣之后就不正態(tài)分布了是這樣嗎？）。還有就是為什么說相關(guān)性是抓不到的？
單因素模型公式中有殘差項(xiàng)，只有在充分分散的前提下殘差項(xiàng)=0，我認(rèn)為單因素模型也不是把非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)充分分散了。請老師幫忙解釋一下。
請問是說任何分析都有Determining how many risk factors to include is non-trivial.的問題嗎？ 蒙特卡羅模擬也有嗎？ 不太清楚為什么呀 尾部風(fēng)險(xiǎn)也考慮了，相關(guān)性矩陣也考慮了 那為什么還有 non-trivial？
老師在上課的時(shí)候不是說CAPM 和APT模型只能建模系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但單因素和多因素模型能建?？傦L(fēng)險(xiǎn)（包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)）嗎？那為什么現(xiàn)在又說diversified是單因素模型的前提？
請問這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
老師，我有2個(gè)疑問：1.A選項(xiàng)，serial correlation是自相關(guān)的意思嗎，不是吧？2.就算是自相關(guān)，為什么是說，殘差項(xiàng)t與殘差項(xiàng)t-1之間有相關(guān)性？
程寶問答
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