這里的系數(shù)為何加總不等于1？0.6+0.5-0.1，
老師，D選項(xiàng)視頻里老師說通過mapping的方法將這些風(fēng)險(xiǎn)因子整合在VaR中，我想請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里呢？怎么理解這個(gè)整合通過mapping的方法呢？
這塊內(nèi)部審計(jì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理不是也做有效性評(píng)估嗎？
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開頭講到07-08年次貸危機(jī)時(shí)人們沒有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來解決這部分問題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒有考慮相關(guān)性變化呢？沒明白這里之間的聯(lián)系
老師，為什么活期存款基數(shù)從零售活期存款改為批發(fā)活期存款（期限少于一年）將降低NSFR？
老師，Quantitative Impact Studies (QIS)是在哪里出現(xiàn)的
C選項(xiàng)怎么錯(cuò)了
答案C，為什么價(jià)格上漲就是大盤股?。坷蠋煹闹v解是為什么？
為什么這題不用考慮均值？ 題目已經(jīng)把兩只Fund的期望匯報(bào)率已給出了。
老師，這頁ppt包括前面的 有一點(diǎn)我不理解，為什么你borrowed，coupon是別人的，1.5年你還是正向現(xiàn)金流入。就好比上一頁，你都賣了債券了。1.5年你還是有coupon流入。為什么不管你如何買賣，如果借還，這coupon永遠(yuǎn)是正的？
老師，第五句話，講義上說的都是supervisor啊，為什么ms不是巴塞爾委員會(huì)直接制定的而是監(jiān)管層？巴塞爾委員會(huì)不是監(jiān)管機(jī)構(gòu)嗎
老師，B選項(xiàng)三個(gè)key benefits在哪里出現(xiàn)過呢？
請(qǐng)問這是講義里的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
所以想確認(rèn)下這頁的spread risk factor和下面的公式需要記憶么？老師說了解下即可，非官方的公式。
我們看ES都是看圖形左邊嗎？如果PDF是左肥右瘦，從右邊看的話不就是ES要比older estimate??？
程寶問答
金程問答