習題集452題，Basel II的standardized approach，公式里AAA debt的0%權重哪里來的？為什么還要乘8%？
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準中??？
對于A選項，ES的值有可能等于VaR的值吧，用always太絕對了吧，這選項應該也是錯的吧；對于B選項，印象中根據(jù)FRBT，ES能使用的話，應該能通過VaR的回測。這反過來想，其實監(jiān)管也認同：只要VaR回測通過了，ES也是可接受的吧。 B應該也可以認為對吧？
diversified VaR 2.57 是怎么計算出來的？
“Your colleague Fred objects with the following criticisms:”，這里的“object”不是指“反對”的意思嗎？ 如果是，F(xiàn)red反對不正確的論述，才是他正確的觀點啊， 如果是這樣，選項沒有一個是對的
C 的前半部份是不是也對 ？ with adjustments for retail banking deposits and contingent funding.
老師可以問一下risk capital不是覆蓋非預期損失的嗎，confidence level低非預期損失對應的部分不是越大嗎
1. 這里為什么是默認的stressed market的情況？2. spread變大流動性變差，spread變小流動性變好嗎？spread和流動性的關系是什么
這類題怎么看long，short是增加了asset還是debt？看了很多之前的問答有點不明白
第19題如果按a*mu=0.215, mu=0.32算出來的a就不是0.75啊，這里的a=0.75是怎么從題中直接看出來的呢？
請問為什么optimal portfolio就是要讓組合資產(chǎn)的Ei/MVaRi趨向一致呢？
老師，buy and sellback/sell and buyback他們最終的TSLGC也是0，那是不是就意味著他們也是‘balance sheet neutral’的例子
請問第三問具體運算流程？
C是什么意思？
老師能詳細介紹下liquidity put 和credit trigger這兩個產(chǎn)品嗎？感覺在課程里沒有講過哎
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