老師，這句話怎么理解，有點(diǎn)忘了
老師好，為什么ULp就是波動(dòng)率??？
老師，請解釋一下A選項(xiàng)
老師，這個(gè)EA的那句話是什么意思啊？Draw down UPON default is assumed to be 75%?一般考試中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這類題干嗎？
老師，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)的？這六個(gè)原則又是什么
老師好，從這個(gè)案列來看，如果是從損失大到小排序，累計(jì)5%的概率就在30那里，所以怎么確認(rèn)是45？
Similarly, C is incorrect because a lower independent amount is equivalent to a higher threshold.
老師，這句話在哪里出現(xiàn)過呢？There is a transition period whereby the capital requirement under IRB cannot be less than 90% of the capital requirement the previous year and 80% in the second year.是什么意思？
long-up-and-out-CALL 是價(jià)格到達(dá)barrier120失效，long-down-and-in put 是價(jià)格低于110，生效？兩個(gè)是反著的嗎？
老師，1.B選項(xiàng)這五類風(fēng)險(xiǎn)為什么這樣分？怎么記憶呢？2.C選項(xiàng) 在BaselⅢ最終稿里基礎(chǔ)段ppt最后一頁說output floor的時(shí)候不是講的銀行可以選擇用不同的的方法去計(jì)算資本金嗎？只要總的RWA>=SA計(jì)算的RWA*72.5%，那為什么這里說flexibility是錯(cuò)的
老師，IMA法計(jì)提的資本必須至少是標(biāo)準(zhǔn)化方法給出的資本的50%，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里提到了？
老師，我有點(diǎn)不太理解為什么ignore correlation就說明ρ=1，不考慮分散化的效果？為什么不是忽略相關(guān)性就說明沒有相關(guān)性，即ρ=0？
這個(gè)地方為什么老師補(bǔ)充的說明VAR=-P(T-1)(1-E**),有個(gè)負(fù)號，但是后面習(xí)題以及這里黑色字體var的公司都沒有加這個(gè)負(fù)號？
這是保險(xiǎn)公司的報(bào)告，為什么要把銀行資本相關(guān)內(nèi)容放到報(bào)告里面？ 感覺II對于這份報(bào)告是不相關(guān)的內(nèi)容
前面的回答中老師說D選項(xiàng)應(yīng)該改成before ，是什么意思呢，沒明白
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