金程問(wèn)答
不論是95%的VaR還是99%的VaR，如果假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平時(shí)一樣的，type 1的錯(cuò)誤概率應(yīng)該都是a，不存在誰(shuí)大誰(shuí)小吧，應(yīng)該是一樣的吧？
老師，Asf rsf factor的比例都是多少，這個(gè)需要背下來(lái)么
VAR 這里怎么又是單尾的了？這節(jié)里面什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾
老師 這道題的知識(shí)點(diǎn)在那？
請(qǐng)問(wèn)下有效的模型驗(yàn)證框架不是包括：evaluation of conceptual soundness, ongoing monitoring , outcomes analysis 三個(gè)嗎，解析里的
d選項(xiàng)senior的結(jié)構(gòu)占比如果很低，保護(hù)力度是否也比較高？
老師，carry trade 和riding the yield curve的區(qū)別在哪里
按老師的講解，請(qǐng)問(wèn)我能否進(jìn)行如下套利：買(mǎi)入一年期200m的8%收益率的零息債券，付現(xiàn)值200/1.08=185.1852，各賣(mài)出100m的6%和10%收益率的零息債券，獲利現(xiàn)值100/1.06+100/1.1=185.2487，綜合起來(lái)得正現(xiàn)值185.2487-185.1852=0.0635，到期時(shí)獲得買(mǎi)入債券的200用于兌付賣(mài)出債券的200m
老師，這個(gè)balance中文怎么解釋?zhuān)?
這個(gè)地方目標(biāo)不是要讓夏普比率最大么？能不能解釋為Y的sharp ratio 現(xiàn)在大于X的，所以我投資組合就要多買(mǎi)Y，少配置X。這樣組合能最大sharp ratio？
非累積優(yōu)先股和累積優(yōu)先股什么區(qū)別？
為什么這道題不用考慮一個(gè)月，也就是1/12的時(shí)間呢？均值復(fù)歸的模型就需要考慮呢（model 2/3）
主成分分析今年還在考綱嗎？
老師，現(xiàn)金不是也是在資產(chǎn)端嗎，為什么經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換后資產(chǎn)負(fù)債表的樣子就weaken了，流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)老師BCVA的兩個(gè)公式之間是怎么推導(dǎo)的，分別怎么用，都需要哪些已知條件
程寶問(wèn)答
