雖然是固定的利率對沖了，但肯定有利率差吧？不然怎么賺錢？那資產(chǎn)價值波動不也是風險么，不屬于市場風險？
那回購期間產(chǎn)生的應(yīng)計利息呢？不考慮么
PFE的全稱是什么
這題不理解橫縱軸，橫軸是被預測的未知分布縱軸是normal嗎？那如果是這樣的話舉例左邊尾巴是（未知分布2，normal 3），右邊尾巴（未知分布2，normal 1），所以跟normal比的話應(yīng)該是左邊瘦右邊肥？
b這個選項的意思就是這個銀行自己發(fā)行普通股嗎
WCDR的本質(zhì)是ＰＤ嗎
解釋一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？
老師，為什么這題是從求波動率入手的呢，思路是怎么分析的，因為求組合VaR的公式里也有相關(guān)系數(shù)，是因為有權(quán)重嗎？
ING提出的framework為什麼不可用在financial risk management 上？
這里的dynamic rebalancing 和第一章里面的為什么不太一樣 第一章里面 short option hedge 是正反饋，為什么這里是正反饋了
講義中提到過嗎？
這題什么意思？D不對是因為說只要賣25000所以不用對頭寸清倉，所以選MVAR最大的就行了嗎？
如果D是高估風險，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風險嗎？
實際分布的尾巴應(yīng)該是左肥右瘦吧，怎么能看出偏度呢？就算畫出圖，右邊尾巴瘦拉得更長，應(yīng)該是正偏也就是右偏啊
positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風險里的嗎？
程寶問答
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