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流動(dòng)(dòng)性
97.5%置信水平、Window=250天的情況下計(jì)算出來的？ 2.同時(shí)，將資產(chǎn)分成5類，分別是10，20，40，60，120五種流動(dòng)性持有期。想問下這是否意味著上面??計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金時(shí)，窗口期是否也要相應(yīng)調(diào)整？或者說liquidity horizon對(duì)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金有何影響。 感謝老師！
請(qǐng)老師講一下第八題，就我目前的理解，我認(rèn)為因?yàn)関ar算出來的基本為為負(fù)值，如果答案算的是-3.5，則可以說是在95%的置信水平下的最大損失，或者5%的顯著性水平下的最小損失。但是題目的var算的是
請(qǐng)問這里是否可以理解為 ：首先是去掉趨勢(shì)項(xiàng) 然后去掉季節(jié)性，然后判斷出均值方差長(zhǎng)期平穩(wěn)是協(xié)方差平穩(wěn)，然后均值=0；方差constant；no correlation 滿足這三項(xiàng)就是白噪聲了。再白噪聲
and receives (floating) LIBOR (swap only) D Company B pays 8.0% fixed and receives (floating) LIBOR (swap only)， 這道題為啥答案是B，要用6%-0.4%，而不是C，用8%-0.4%？
請(qǐng)問老師，百題31和32.截圖為31. 在計(jì)算L1的變動(dòng)部分的時(shí)候，按照公式應(yīng)該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒有考慮Duration的正負(fù)號(hào)問題呢？如果
是有好處的，它就類似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話風(fēng)險(xiǎn)肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個(gè)是delta nuetral，一個(gè)是delta positive,我們?cè)谧鲲L(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的時(shí)候
of future short-term rate在課上說是對(duì)的 那么 Q56 D選項(xiàng)CIR model的volatility也應(yīng)該是decline的？畢竟CIR的趨勢(shì)項(xiàng)是會(huì)均值回歸的，如果原來的rate高于
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺得這道題說的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
unkown，請(qǐng)問這個(gè)理解對(duì)嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實(shí)本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過高。
nikei225的同時(shí)買了期權(quán)？ 另外，買了quanto option后，Nikkei指數(shù)上升，那么期權(quán)盈利，比如到期時(shí)期權(quán)的payoff是100日元，雖然相關(guān)性為正，日元升值，市場(chǎng)匯率(比如1usd
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說了個(gè)，F(xiàn)可以通過、t不能通過，是個(gè)啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權(quán)行權(quán)價(jià)格和實(shí)際價(jià)格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請(qǐng)問老師應(yīng)該怎么辦 還應(yīng)該估計(jì)是0.5嗎？最后想請(qǐng)教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請(qǐng)問應(yīng)該怎么辦？謝謝
程寶問答
金程問答