金程問(wèn)答
老師您好，這道題的考點(diǎn)是不是那個(gè)新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點(diǎn)是啥
老師您好！這道題A選項(xiàng)的意思不會(huì)是：VaR mapping適用于計(jì)算VaR的，portfolio的Valuation要么通過(guò)risk-neutral的Credit spread、要么通過(guò)historical data、要么通過(guò)MCS吧？
老師您好請(qǐng)問(wèn)exponential tail具體是什么？block maxima的函數(shù)都是exp的函數(shù)我還能理解，POT也是么？還是說(shuō)這個(gè)GEV不包含POT……
老師好，這道題中0時(shí)刻的債券價(jià)格×（1+利率）表示下一時(shí)刻的債券價(jià)格，是一個(gè)固定值。為什么題目中下一時(shí)刻的價(jià)格會(huì)有兩個(gè)呢？比如937.49對(duì)應(yīng)P（1,1)和P（1,0）
老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問(wèn)的都是股票期權(quán)的implied，課上講的崩盤(pán)恐懼癥是針對(duì)Asset Price，也就是股價(jià)的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
這里期權(quán)在折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥眠B續(xù)復(fù)利，一級(jí)在講二叉樹(shù)給期權(quán)定價(jià)的時(shí)候，都是用的連續(xù)復(fù)利？
第一種方案，如果設(shè)定dr是正值，那利率不就只能增大了？
老師，bsm假設(shè)是什么
一年期，互換兩次，是在0.5和1時(shí)點(diǎn)互換嗎？0時(shí)刻是不互換的？
老師這道題問(wèn)的價(jià)格被低估，是在哪個(gè)模型下被低估？是相對(duì)于implied 嗎？
老師，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的四個(gè)指標(biāo)及其含義可以說(shuō)一下嗎
請(qǐng)補(bǔ)充公式推導(dǎo)過(guò)程和最終的結(jié)論，公式怎么來(lái)的，結(jié)果是什么，為什么都不講？
按照課程講義，應(yīng)該是附圖里面的寫(xiě)法才對(duì)，但是題目中沒(méi)有這個(gè)答案？怎么選？
為什么方差不確定就不能計(jì)算相關(guān)系數(shù)？？
第二條假設(shè)沒(méi)有聽(tīng)太懂，需要再解釋一下。 如果假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不變，同時(shí)票息率本身就是固定的，如果這兩個(gè)都不變，債券的價(jià)格就不會(huì)有波動(dòng)，所以就不用定價(jià)了？？？
程寶問(wèn)答
