老師，選項(xiàng)b，frtb要求用標(biāo)準(zhǔn)法，那basel 1和2.5要求用什么方法計(jì)算
不應(yīng)該是隱含波動高了，價(jià)格低嗎。所以對fx option來說價(jià)格應(yīng)該偏低啊
已知年化的Lognormal var ，怎么轉(zhuǎn)化成天？已知年化normal var,怎么轉(zhuǎn)換？一樣嗎？有點(diǎn)迷。謝謝
請問B選項(xiàng)為什么是對的？監(jiān)管要求不是不能被企業(yè)改變嗎？為什么這道題企業(yè)本身break up可以改變監(jiān)管層面的requirement？
72題可以寫一下公式嗎，不懂為什么直接相乘就可以，這題我理不出邏輯很混亂，DV01是利率變動對價(jià)格的影響，這里面的計(jì)算會在哪里體現(xiàn)有DV01呢？
為什么這里相關(guān)系數(shù)上升，市場風(fēng)險(xiǎn)變大，但是道瓊斯指數(shù)的下降要比個(gè)股stock的下降得更多？指數(shù)代表平均水平，不應(yīng)該下降得更少更緩和一些嗎
frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的資本金呢？
解析答案是68，選項(xiàng)是66.841呢？
老師您好！請問lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對吧？
這里為什么比老師上課的時(shí)候多出了這一項(xiàng)？ 我看解釋是說要調(diào)整成風(fēng)險(xiǎn)中性，為什么要調(diào)整，為什么這樣調(diào)整，我在做題的時(shí)候怎么才知道要不要調(diào)整？
老師，ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)嗎？
C選項(xiàng)還是不太懂，請?jiān)僭敿?xì)解釋一下
課上frtb中ES有兩個(gè)算法，一個(gè)是IMA，一個(gè)是reversed SA ，題中選項(xiàng)的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
老師，麻煩總結(jié)一下basel對不同風(fēng)險(xiǎn)var的要求（置信水平、天數(shù)）
為什么不用252*0.02？
程寶問答
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