老師，求組合delta的時(shí)候，是各資產(chǎn)delta的絕對(duì)值相加嗎
麻煩這題的BC選項(xiàng)再分別講一下唄
想問一下這里做了兩次分開的dv01的對(duì)沖計(jì)算。那不就意味著對(duì)沖了兩倍嗎？這個(gè)應(yīng)該怎么理解？
老師問個(gè)題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收??？擔(dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個(gè)必須是均值為0的時(shí)候才能用嗎？
老師，一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
這道題是H0 is false, 不符合type1的前提??？
單調(diào)性
這個(gè)K/So是implied Volatility嗎？
老師好，請(qǐng)問其他條件一樣時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)95%的拒絕域大，還是99%檢驗(yàn)的拒絕域大？可以畫圖解釋一下嗎謝謝。
老師您好！這是不是可以算一道史實(shí)題？hedge fund歷史分為哪幾個(gè)階段。。哪幾種策略能幫忙總結(jié)下么。。？
老師，請(qǐng)問stock jump的概率密度函數(shù)的雙峰對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)是什么，是只有公司發(fā)布消息的股票適用嗎？其他普通的股票是這個(gè)圖形嗎？
老師，這里的問題是不是應(yīng)該問標(biāo)的股票價(jià)格的隱含波動(dòng)率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動(dòng)率圖像是smirk，是不是應(yīng)該針對(duì)所有股票期權(quán)都一樣的？
老師，可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下FRTB主要內(nèi)容嗎？FRTB屬于Basel幾呀？
計(jì)算波動(dòng)率項(xiàng)的時(shí)候 dw應(yīng)該等于§根號(hào)dt 這個(gè)前面的§默認(rèn)為1嗎
程寶問答
金程問答