請問老師，選項d的低估風(fēng)險不是錯的嗎？
老師好，請問怎么理解d選項中more flexible呢，講義中說if ??1=??2,then ho-lee reduce to model 2，謝謝
老師好，b選項老師講的時候說類似model3 普通形式，但是那個指的是start with a constant volatility σ, and expotentially declines to 【zero】, 但是b選項里說的是a 【constant level】,這里是不是矛盾呢，謝謝
老師好，請問CIR是不是time-depndent
請問，視頻中老師說basis-point volatility 是模型1---模型3特有的，那么可以理解模型4里沒有嗎？basis-point volatility 的定義是什么呢？
老師，可以重新解釋一下這道題嗎
請問轉(zhuǎn)換后什么1.24就是§，不能是dw的正太形式嗎
請解釋一下這道題
老師好，請問這道題題干中給了dw的realized值，就可以優(yōu)先直接用而不需要自行計算按照公式√dt是嗎，謝謝
老師好，請問這個d的match the term structure如何理解呢？以及選項b term structure perfectly flat at current rate for short term 是正確的嗎，謝謝。
請問，F(xiàn)RTB中要求，計算VAR必須用10天的數(shù)據(jù)，計算ES分5種不同的horizon嗎？
老師好，請問這個解析里面說的在95%的置信水平下，落在預(yù)測范圍之外的觀察值【不應(yīng)超過1個】 （期望值僅為觀測值的一半）。在此模型中，有兩個觀測值超出了預(yù)測范圍，這與95％置信度不符。 該模型與回測結(jié)果不相符?；販y只適用于未發(fā)生重大變化的投資組合?！静怀^一個】是通過exception=np=10*0.05=0.05約等于出來的這個1嗎？謝謝
請問四個選項各自的表述是什么？
Illiquidity-shy investor為什么就不會存在于資產(chǎn)大類之間呢
動態(tài)調(diào)倉short call和put的premium為什么就是獲得了流動性風(fēng)險溢價，不理解流動性是如何體現(xiàn)的
程寶問答
金程問答