金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么理解？講義有相關(guān)表述嗎？
這里的ULp為啥不能用ULp=EA*根號(hào)（PD*σLR^2+LR^2*σPD^2）
在最后一頁(yè)P(yáng)PT的asset-backed CLN例子那里，為什么150bps是承諾給investor的收益？圖上哪里可以看出來(lái)？那Trust該怎么從中獲益？
圖太小了 能放大點(diǎn)么
老師好，請(qǐng)問(wèn)II，IV兩個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因是因?yàn)橹慌卸薊A和PD的相關(guān)性，但是最重要的CVA的變動(dòng)/overall risk的變動(dòng)沒(méi)有提，所以無(wú)法判定II，IV兩個(gè)到底是W WR還是RWR嗎？思路是這樣的嗎，謝謝。
請(qǐng)解釋一下B和D
老師好，請(qǐng)問(wèn)Merton的分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是雙尾還是單尾的關(guān)鍵值？
physically settle也是deliver nothing嗎
這道題目可以解釋一下么
老師好，請(qǐng)問(wèn)如果是objective rating system provides judgments based 【solely】 on credit risk considerations.這么表述，里面的solely對(duì)嗎？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)WCL計(jì)算跟LR有關(guān)系嗎，為什么之前老師講題的時(shí)候WCL=后邊要乘上100%，謝謝
麻煩老師，詳細(xì)介紹一下CFaR的定義，最好能舉個(gè)例子。
D選項(xiàng)，是說(shuō)專(zhuān)家建議投資還是不建議投資？
這題目今天還會(huì)考嗎？
請(qǐng)問(wèn)，UNsmoothing return 是什么意思，跟題干有關(guān)嗎？
程寶問(wèn)答
