金程問(wèn)答
老師，羅素1000，也就是大盤(pán) 是基準(zhǔn)對(duì)嗎？那為什么會(huì)分value index和growth index？所以A選項(xiàng)對(duì)是因?yàn)槲?8%都投了大盤(pán)，也就是基準(zhǔn)？然后這個(gè)R^2也反映了擬合效果很好，所以就是被動(dòng)投資
老師，這道題周老師上課講的說(shuō)這個(gè)地方超過(guò)基準(zhǔn)的收益就是excess return，然后超額收益的波動(dòng)率就是tracking error，我當(dāng)時(shí)還在這個(gè)地方做標(biāo)記了，這道題說(shuō)A不對(duì)，那是按照哪里對(duì)的來(lái)呢？
正確的這兩項(xiàng)都是改變了承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的量嗎？謝謝
老師，能講一下機(jī)構(gòu)投資者都有哪些特征嗎，跟高凈值客戶(hù)比。
老師，這個(gè)回答，DC plan的sponsor不是雇員嗎？雇員不應(yīng)該是ultimately responsible for the pension fund嗎？
B選項(xiàng)，對(duì)基金經(jīng)理的限制是通過(guò)IC嗎？那么對(duì)投資者限制，是限制什么？
老師，解析里這句話Investment companies have been focusing on limits on notionals怎么理解呢？
老師，我看了問(wèn)題區(qū)里的所有問(wèn)題和解答以及老師視頻里的講解，我還是不明白B選項(xiàng)想要表達(dá)的意思，為什么老是直接就說(shuō)是investing volatility risk策略呢？舉了這個(gè)例子講了買(mǎi)保險(xiǎn)收保費(fèi)希望的是波動(dòng)率小，所以跟‘price of risk’又有什么關(guān)系呢？
老師，1、畫(huà)黃線的那句話為什么投資者如果不借錢(qián)那她們就要去投高beta的股票？2、畫(huà)綠線的部分限制做空跟風(fēng)險(xiǎn)異常有什么關(guān)系？
老師，這道題他說(shuō)在經(jīng)濟(jì)衰退期政府債要比垃圾債表現(xiàn)的好，既然他說(shuō)在經(jīng)濟(jì)衰退期垃圾債收益率7.4%，那也就是政府債的收益要比這個(gè)7.4%還高？？可能嗎
老師好，這里的DD，誰(shuí)去調(diào)研誰(shuí)啊
老師，C選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時(shí)候不就是說(shuō)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大、整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不一定就大，所以要看整個(gè)組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項(xiàng)，而減少對(duì)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注D 嗎？感覺(jué)老師是在硬說(shuō)D對(duì)。。
老師，解析中這句話怎么理解？風(fēng)格分析賣(mài)空是允許的，只要權(quán)重總和為1。講義里畫(huà)綠色的部分權(quán)重總和也是1，但是就不允許做空
老師，這道題從表格中看 stock equity 還有cash不就是三個(gè)資產(chǎn)大類(lèi)嗎？為什么還要計(jì)算
老師，我想問(wèn)risk budgeting的兩個(gè)方式across asset class 和across asset manager都是針對(duì)這一投資組合來(lái)說(shuō)的嗎？也就是portfolio中有different asset class對(duì)嗎
程寶問(wèn)答
