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老師，這一頁(yè)最后一句話，老師說(shuō)降低風(fēng)險(xiǎn)是需要花費(fèi)成本的，那這里講義上說(shuō)the greater the uncertainty the greater the cost表示的意思是不確定性越高，我要降低不確定性所要花費(fèi)的成本也就越高對(duì)嗎

老師，這個(gè)地方跟MVaR是不是有區(qū)別了，MVaR是調(diào)倉(cāng)，不增加資產(chǎn)或撤資進(jìn)而使得最小化風(fēng)險(xiǎn)，但是Sharpe ratio最優(yōu)化配置是需要調(diào)整資金的對(duì)吧，也就是需要?jiǎng)佑觅Y金了，但是MVaR調(diào)倉(cāng)完VaR還是會(huì)變的。。好像還是有點(diǎn)不明白，老師能講一下嗎

老師，線性規(guī)劃的缺點(diǎn)最后一句話怎么理解？還有dimension和線性規(guī)劃有什么關(guān)系？第二張圖老師解釋的我也沒(méi)懂

老師，這個(gè)分層抽樣法優(yōu)勢(shì)是資產(chǎn)不會(huì)過(guò)度的集中在某些大類(lèi)，那講義里說(shuō)strength是ignore biases in the alpha across categoies跟老師說(shuō)的優(yōu)勢(shì)有關(guān)系嗎？

老師，這個(gè)α服從的正態(tài)分布，里面的方差是不是要平方一下

老師，這個(gè)地方的三個(gè)公式?jīng)]理解，到底哪個(gè)是真正的基準(zhǔn)？老師視頻里標(biāo)的帶星號(hào)的是真正的基準(zhǔn)，但是老師視頻里講的又說(shuō)是等號(hào)左邊的是帶入公式1的基準(zhǔn)，有點(diǎn)不懂了

老師，大宗商品在高通脹時(shí)表現(xiàn)得十分不足，那為什么還是特例呢？為什么高通脹 價(jià)格就高

老師，short constraints是什么？

老師，這里說(shuō)的基金經(jīng)理的觀點(diǎn)是調(diào)高或調(diào)低杠桿，這個(gè)在adjusted for risk里是怎么體現(xiàn)的呢？

老師您好，有個(gè)基礎(chǔ)的問(wèn)題，我們?cè)谟?jì)算VAR或者CAPM，BSM定價(jià)時(shí)用的波動(dòng)率，是指資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)率，還是資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率？

老師，這個(gè)地方回答的是不是有問(wèn)題，book-to-market ratio越高，說(shuō)明未來(lái)潛力越大

希臘字母變動(dòng)能總結(jié)下嗎？

關(guān)於D, 考試裡直接按A,B,C,D 基金的return 除以他們的TE就好作比較了，不用浪費(fèi)時(shí)間計(jì)算，反正benchmark都一樣值。

題目含糊只說(shuō)per unit of risk 是題干不嚴(yán)謹(jǐn)嗎？per unit of total risk 那就是SR, per unit of unsystematic risk是IR.

可是我看教材說(shuō)的是Collapse of LTCM 投資者對(duì)Hedge Fund興趣大減.Dot Com Bubble 的確令機(jī)構(gòu)投資者對(duì)Hedge Fund 興趣增加。所以我認(rèn)為B的只有後半句正確。