講義上policy mix risk 和active management risk那兩句話具體是什么意思？
IVAR的近似公式和CVAR的美元形式公式是一樣的么？有什么區(qū)別和聯(lián)系
所以這里到底是發(fā)起人還是最終負責人，是雇員還是雇主呢？請老師解釋一下
麻煩老師再詳細解釋一下R平方，它的計算和用處。另外在講義的什么地方講到了
老師，針對CD選項，二級學的所有交易策略都是負偏嗎？有沒有正偏的策略
這塊初始的10000沒有地方考慮嗎？
所以題目給出的均值和標準差一點也用不上嗎？還有一個問題，就是基金經(jīng)理原假設(shè)H0是自己表現(xiàn)好，然后現(xiàn)在由于1.5<2，我們fail to reject H0,那不就是等于基金經(jīng)理表現(xiàn)好嗎？為什么我們還要拒絕基金經(jīng)理的原價啥呢？
老師，這題再解釋下
老師，關(guān)于C選項，為啥高貝塔股票就代表高杠桿？還有買入高貝塔股票的人多了，股價上漲，為什么收益率反而降低？
這道題對應書中哪個知識點，老師附圖對應一下，謝謝
題目哪里看出來T檢驗結(jié)果要和1.645比較？
下面這個結(jié)論老師是不是寫反了，波動率高，bad time，stock loss
老師，第一張圖，long put在波動率上升價格上升支出小額期權(quán)費，那long call在波動率上升價格大幅下跌的時候也是支出小額期權(quán)費。。第二張圖，您也說的是買波動率保護是可以類比call option的，so 為什么D不對
老師你好，一直有個疑問，在算組合的Var或者波動率時，有時候會用w權(quán)重，有時候不用，區(qū)別是什么吶？比如算TEV時，沒有考慮w，而有時候算組合波動率時又會用w。
老師，為什么不能選C？我理解的買入困境債券是因為未來可能價格會上升從而獲得好處，那么managed futures不也是預測未來趨勢上升所以獲得好處嗎？而且發(fā)行困境債券的公司都陷入困境了怎么還會保證給你高的premium，只可能是在未來形勢轉(zhuǎn)好投資者才可能獲得回報，對吧？
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