老師您好，在二項(xiàng)分布檢驗(yàn)VaR中是雙尾檢驗(yàn)，那么單尾檢驗(yàn)是在哪里用到的呢？
老師您好！請問VaRp的第二個公式要在 mu = 0時才準(zhǔn)，請問是組合的收益率平均數(shù)，還是說組合內(nèi)每個個股的收益率平均數(shù)都為0？
老師您好，請問為什么巴塞爾協(xié)議對于市場風(fēng)險的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
老師您好，那HW方法下的VaR的意義是什么呢？單位波動率情況下的最大損失有什么意義呢？
老師您好，請問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個公式，VaRp=delta * VaRs么？
為什么算單個資產(chǎn)VaR1和VaR2的時候要乘Delta，這個公式不太懂
這題里面的三不是說的security嗎？不是股票嗎？不是bond啊～為什么不能用BSM定價？
根據(jù)講義beta=-a，這樣a不是應(yīng)該等于-0.75嗎？
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數(shù)嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結(jié)果和PPT有點(diǎn)不一樣
想問一下老師，skew to the right就一定是左肥右瘦嗎？按照這道題好像是這個意思，但是skew和kurtosis之間有必然的聯(lián)系嗎？
不太理解這些模型中提到的risk premium指的是哪一部分？
是否可以理解為：有均值復(fù)歸的模型的volatility就是逐漸下降的，其他models的volatility就屬于basic point volatility呢？
the 1-year rate in two years to be 10%這句話是什么意思？表示第三年的利率為10%嗎？assuming all investor have the same expectations of future 1-year rates for zero-coupon bonds?這句話是什么意思呢？
上課講的cash flow mapping中并沒有看到考慮了相關(guān)性呀？
老師，請問針對A選項(xiàng)，exception的個數(shù)超過VaR模型預(yù)測的個數(shù)能代表VaR的置信水平設(shè)置的過高了嗎？感覺不可以吧。（看到有老師回復(fù)說把A的backtesting's confidence level改成VaR's confidence level的話，這個選項(xiàng)就對了）。其次就是想問一下，實(shí)際exception的個數(shù)超過預(yù)測的這種情況，和VaR的confidence level有關(guān)系嗎？我個人感覺沒什么關(guān)系吧，
程寶問答
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