老師C和D為什么不行、
老師，第三條中，NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，這個該怎么理解？
老師，解析里面說， In regard to (B), this is false as the countercylical buffer is only meant to apply during excess credit regimes. “This requirement will be released when system-wide risk crystallizes or dissipates.” 這是什么意思？B的錯誤是什么？
老師D是錯在normal了嗎
請老師再解釋一下B的錯誤
老師，該怎么記憶是10天/1年、99%/99.9%、trading book/banking book？
老師，A選項，視頻里說用10天的VaR，但是文字解析里說壓力VaR應(yīng)每周計算一次，到底應(yīng)該是哪個？
老師可以寫一下這道題的公式嗎
老師，ACD還不明白
老師，B和C還不明白
老師D是什么意思？為什么D對？
麻煩老師梳理一下market risk、operational risk、credit risk分別用的是什么置信水平和時間
老師，沒聽懂C錯在哪兒
老師請再講一下D
老師，解析里面關(guān)于C選項This is still incorrect today as EBA still requires a baseline scenario (CCAR does too now.)這句話是什么意思？、
程寶問答
金程問答