老師請(qǐng)問，這題如何計(jì)算？一份年金保險(xiǎn)，年存24000元.15.年，交滿5年.從第6年開始到第10 年，每年返還16200元.從第11年每年還4200元直到第30年，且一次性還36萬，這樣算，平均收益率多少呢？謝謝老師
為甚這里的risk premium低呢？risk premium的定義是什么呢？
如何用金融計(jì)算器算IRR，可否告知下步驟和按鍵，謝謝。
t=2.1在置信水平是99%時(shí)，不顯著吧，老師怎么說t都是顯著的呢？
標(biāo)準(zhǔn)誤、標(biāo)準(zhǔn)差的 英語(yǔ)專業(yè)術(shù)語(yǔ) 忘了，麻煩老師再寫一下
老師好，我想問下long sawp 難道不是支固定收浮動(dòng)嗎？
“如果題目說了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動(dòng)率調(diào)整成對(duì)應(yīng)天數(shù)的波動(dòng)率，再計(jì)算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計(jì)算嗎，要不要考慮組合的均值？
圖中的IR是等于TE/TEV嗎？
B選項(xiàng)為什么不對(duì)
疑問一：在講解的時(shí)候提到ETF比PEF流動(dòng)性更好，但是題干沒有給出相關(guān)描述，是不是可以這樣理解：1.公募基金的流動(dòng)性好于私募基金；2.stock（上市公司股票）的流動(dòng)性好于equity（非上市公司股權(quán)）。疑問二：由于私募基金流動(dòng)性差，通常會(huì)高估收益、低估風(fēng)險(xiǎn)，這里是指行業(yè)平均吧（幸存者偏差、選擇偏差），題干描述私募基金的數(shù)據(jù)是從數(shù)據(jù)庫(kù)中收集計(jì)算，計(jì)算的是單支基金的收益和波動(dòng)率，如果數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)沒有問題，那么計(jì)算的結(jié)果應(yīng)該沒有偏差才對(duì)吧
這道題目可以解釋一下么
D選項(xiàng)，是說專家建議投資還是不建議投資？
能不能簡(jiǎn)要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個(gè)算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
是不是題目中出現(xiàn)了low volatility strategy，就是考察low risk anomaly
請(qǐng)問老師，這題不應(yīng)該選d嗎？減少time step不是減少節(jié)點(diǎn)，減少計(jì)算量，降低預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率？
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