請問老師，選項a的風(fēng)險套利不是和兼并收購有關(guān)嗎？和標普是什么關(guān)系？選項d在講義有相關(guān)表述嗎？
老師好，請問怎么理解 II 和 III的區(qū)別
請問這里為什么tracking error可以假設(shè)正態(tài)分布呢？假設(shè)tracking error服從正態(tài)分布有什么用嗎？
麻煩解釋一下每個選項
老師好，這題問的什么沒看懂，為什么市場利率低的時候會有損失
C為何對 D為何錯？是不是因為他是LP不是GP？
the specialist should recommend against investment in the fund 。是說專家不建議投資基金啊。老師翻譯錯了。請再解釋一下第四個選項為何錯吧，謝謝！
I. Hedge fund manager compensation is often symmetric (i.e., a dollar of gain has the opposite impact on compensation as a dollar of loss), while the compensation of mutual fund managers is almost always asymmetric. 老師，這道題里的對稱是什么意思？
dollar weighted rate和time weighted rate分別怎么計算呀，老師。
老師，第二個選項可以在幫忙講解一下嗎？不太明白
老師請問 risk上升導(dǎo)致E(ri)上升，這里的E(ri)是預(yù)期收益率，和Return有什么不同呀
賣出邊際var大的，同時買入邊際var 小的，目的為了降低風(fēng)險。這里，為什么是買入收益大的，賣出收益小的呢？請老師提示，謝謝
老師好，可以解釋下M Square及其公式、應(yīng)用嗎，謝謝。
老師好，冒昧給老師提一個小小的建議，有些講課中的補充書寫內(nèi)容可以加在課件中嗎？這樣就避免了大量時間要邊聽課邊做筆記的情況。
請問老師，這題計算VaR為什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考慮ρ？
程寶問答
金程問答