金程問(wèn)答
百題71題中，代理風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)基金經(jīng)理個(gè)人買(mǎi)入基金中的資產(chǎn)來(lái)降低，那為什么這題的B又不對(duì)呢？
為什么計(jì)算收益不不用最右邊一列的數(shù)據(jù)
所有選項(xiàng)都能解釋一下么
B選項(xiàng)可轉(zhuǎn)債套利，當(dāng)股票價(jià)格上漲時(shí)，可以將債券轉(zhuǎn)換成股票，為什么還要做空股票對(duì)沖
這個(gè)t檢驗(yàn)在題目中是不是干擾項(xiàng)，沒(méi)有實(shí)際作用吧？
這里分母為啥不需要除以60個(gè)月
這個(gè)在講義中沒(méi)找到，今年考綱有要求這個(gè)嗎
什么叫均值方差效用
老師您好，請(qǐng)問(wèn)業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)中，分子超額收益有的是Rp-Rf，有的是Rp-Rb，請(qǐng)問(wèn)該怎么區(qū)分呢
可不可以先算組合的標(biāo)準(zhǔn)差，然后帶入var的計(jì)算公式算組合var值？
請(qǐng)問(wèn)老師，absolute risk的VaR和relative risk 的VaR分別是怎么算的
老師好，C沒(méi)看懂，既然是rebalancing，那為什么只能short
老師，我想問(wèn)下要怎么區(qū)分題目說(shuō)的tracking error是指標(biāo)準(zhǔn)差還是超額收益，考試會(huì)出現(xiàn)這種嗎
B為何是對(duì)的
C不是最大的嗎18375
程寶問(wèn)答
