老師您好，B選項(xiàng)中asset allocation will not have been optimal怎么理解？
關(guān)于相對價(jià)值策略中l(wèi)ong swap，short treasuries，我想問下當(dāng)利率上升的時(shí)候要怎么理解long swap的Duration是正的，利率上升long swap虧錢，我怎么覺得應(yīng)該是D是負(fù)的
老師，這個(gè)看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當(dāng)中β表示我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)得多少。在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，此時(shí)Rm比較小，此時(shí)如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時(shí)Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個(gè)-10乘上β得到的值完全可以忽略不計(jì)，也就是我們還是能獲得一個(gè)rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)小，那么我們自然只能獲得一個(gè)低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
這里的risk premium是指rp-rf嗎，題目說得是big profit，不應(yīng)該是higher 嗎？
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關(guān)系呢？
能不能給我列舉一下經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)的置信水平對應(yīng)的關(guān)鍵值？
ppt里面有說過cd 選項(xiàng)嗎
不是說收購方股價(jià)下降，被收購方股價(jià)上升嗎，這里為什么收購方和被收購方股價(jià)都上升了呢
這道題是否可以實(shí)際計(jì)算出來達(dá)到目標(biāo)時(shí)各自的權(quán)重？如果可以，請列一下完整的計(jì)算過程，如果不行，請告知一下缺了什么信息導(dǎo)致無法計(jì)算？
增量VaR和成分VaR的異同，兩個(gè)公式是一樣的？？？
D的意思不就是市場有摩擦嗎？為什么D不對呢？
買賣股票分紅為什么都是正的
效用最大化時(shí)，就是最佳風(fēng)險(xiǎn)厭惡？這個(gè)怎么理解
可以再詳細(xì)講解一下B選項(xiàng)嗎？還是不太理解duration為什么不確定
波動(dòng)率為什么沒有方向呢？不是也有l(wèi)ong short volatility嗎？
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