僅就FRM二級而言，risk budget怎么算，需要知道哪些信息，計算公式是什么。組合和單個資產(chǎn)分別說下哈，謝謝。
未從課件找到關(guān)于RMU的內(nèi)容
請問能解釋一下各個選項嗎
這道題目能解釋一下么
老師，這是百題的題目。特雷諾比率不是除以組合的貝塔值么？這里解析用的是beta to the index，為什么呢？
tracking error 就是alpha嗎？tracking error volatility就是sigma alpha，也就是積極風險？
老師請看圖片中藍色問題
藍色中var的公式不太理解。市場風險中var不是等于均值減去z*sigma的括號乘以Pt-1？
這里的weights怎么求
老師 這個cd可以解釋一下嗎？
判斷哪類資產(chǎn)的RISK budget 最小，為啥使用individual VAR，不是用component var
請老師講解下協(xié)會模擬題第68題，沒看懂，這是哪個地方的知識點？
MCAR和MCVA各自的經(jīng)濟學含義是什么，請老師解答。
global,minimum的時候beta等于1，是不是就是beta等于市場beta?那是不是就是說直接配置市場的指數(shù)就可以了？
請問綠色部分如何理解
程寶問答
金程問答