金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)哪些模型是平行移動(dòng)，哪些不是？
老師好，這里的a置信水平為什么是99%，題干中沒(méi)看出來(lái)
線性插值法的理解是（中間值-最小值)÷(最大值-最小值)思路來(lái)列等式，本題是0.05-0.0481/(0.058-0.0481)=X-(-3.1)/(-2.9+3.1)，進(jìn)而求出X。我這樣理解線性插值法然后來(lái)計(jì)算沒(méi)問(wèn)題吧？
老師，這里每一步具體數(shù)據(jù)怎么算的，尤其0.751184用的是哪個(gè)折現(xiàn)率
峰度和偏度正負(fù)是在怎么看的啊
計(jì)算器沒(méi)有3次方，怎么弄啊
上課中老師有個(gè)案例是沒(méi)加上利息的，說(shuō)買option利息不在投資人手上，跟這個(gè)案例有區(qū)別嗎，麻煩老師再講解下，有點(diǎn)搞不清楚
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險(xiǎn)，我記得課件上還有一個(gè)credit spread risk，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)放到了哪個(gè)charge里面
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說(shuō)的都是計(jì)算VAR啊，后半句99%跟95%對(duì)比這點(diǎn)我們能否直接拿這兩個(gè)回測(cè)的T值來(lái)做結(jié)論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說(shuō)明拒真的概率小。
想問(wèn)一下GEV POT是否要求損失數(shù)據(jù)是iid
老師，這里對(duì)手方補(bǔ)1%也不太理解，是不是可以這么理解：我用5%融資比市場(chǎng)利率6%低，我賺的這部分是對(duì)手方來(lái)承擔(dān)的；還有swap看成浮動(dòng)固定利率債券的相關(guān)內(nèi)容可以再講一下嘛，謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師債券三種mapping的方法區(qū)別是什么，為什么principle法計(jì)算的VAR最高啊
請(qǐng)問(wèn)為什么沒(méi)有乘以3呢，不是要乘以D嗎
這題我用2%/5%*100=40求出單個(gè)債券的expected shortfall，再由于兩支債券是獨(dú)立的,40*2=80。這個(gè)思路對(duì)比解析思路有什么缺陷嗎？
老師，為什么這里視mezz和senior一樣呢
程寶問(wèn)答
