老師，這個(gè)分層抽樣法優(yōu)勢是資產(chǎn)不會(huì)過度的集中在某些大類，那講義里說strength是ignore biases in the alpha across categoies跟老師說的優(yōu)勢有關(guān)系嗎？
老師您好，有個(gè)基礎(chǔ)的問題，我們?cè)谟?jì)算VAR或者CAPM，BSM定價(jià)時(shí)用的波動(dòng)率，是指資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)率，還是資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率？
關(guān)於D, 考試裡直接按A,B,C,D 基金的return 除以他們的TE就好作比較了，不用浪費(fèi)時(shí)間計(jì)算，反正benchmark都一樣值。
老師，這里的管理費(fèi)MF是默認(rèn)基于期初值100來計(jì)算的嗎。我怕混淆了，因?yàn)镃FA的是默認(rèn)基于期末值來計(jì)算的
為什么權(quán)重之和大于一相當(dāng)于做空基準(zhǔn)呀？
IR=TR/TRV，對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師，D選項(xiàng)如何理解
請(qǐng)問老師，這里的convertible bond和CoCo bond是什么關(guān)系？coco是在銀行困難時(shí)由債轉(zhuǎn)股，這時(shí)股價(jià)應(yīng)該處于低位，所以coco相當(dāng)于給銀行put option？
這個(gè)我按計(jì)算器得到的數(shù)字IRR=19.9323，不知道自己錯(cuò)在什么地方，謝謝老師。
為什么加上交易成本，就變成了雙維度的問題？
官網(wǎng)上能下載原版教材嗎？
老師好，這一頁講義，波動(dòng)率與當(dāng)前收益、未來收益均負(fù)相關(guān)。另外，在講the first type factors：macro，fundamental-based factors，其中包含volatility這一因子，存在leverage effect，即波動(dòng)率與realize return存在負(fù)相關(guān)。這兩頁講義相結(jié)合，豈不是就說明波動(dòng)率與過去的、當(dāng)前的 、未來的 回報(bào)率均負(fù)相關(guān)？
老師好，頁面上方說收益和波動(dòng)率之間負(fù)相關(guān)，下面說這兩個(gè)之間的關(guān)系隨時(shí)間變動(dòng)，這兩個(gè)觀點(diǎn)之間有什么關(guān)系呢
國債價(jià)格降低，賣國債，怎么賺錢呢
請(qǐng)問這個(gè)公式寬度增大和上限下限增大，說的不是一個(gè)意思嗎？
程寶問答
金程問答