這個10天的保證金是什么意思啊，沒太懂
老師舉得這個例子，A應(yīng)該支付5元，CVA=2元，那不應(yīng)該是A支付7元，為什么是3元呢
中央清算和雙邊凈額結(jié)算之間有什么關(guān)系？
這里面老師計算連續(xù)復(fù)利ADR是怎么推導(dǎo)過來的？
這里?K,?K是怎么操作的？
老師，請問下 有O/C account是不是不一定是overcollaterlization的？o/c account和超額抵押是兩個東西，兩回事對不對？（還是說，超額抵押的部分放進(jìn)“o/c account ” 如同名字很像 其實是一個？）
老師，最后的trust account的1000000是干啥用的？為啥要和180000做比大小
模二，66題，我認(rèn)為這道題不應(yīng)該考慮前3年不違約啊，就是說前3年違約與第四年是獨立的，因為如果前3年違約，題中也沒明確說就到不了第4年啊。也許第4年又把前3年的違約補上了呢，例如貸款前3年逾期，第四年把前3年的違約都補上，然后單獨看第4年是否違約。所以如果題中沒明確說前3年是一個條件，我們不能簡單認(rèn)為這是一個條件概率啊。請指教。
164題答案不太理解，麻煩解釋一下這道題
請問closeout netting和additional termination event是否都是特殊事件出發(fā)？有什么區(qū)別呢？難道前者出發(fā)了后是凈額結(jié)算，后者觸發(fā)后就不用凈額結(jié)算了嗎
老師 您好 爲(wèi)什麼是 certificate of deposit 的credit exposure最大？forward foreign exchange contract 的PFE不是一直向上的嗎？我的理解是 PFE 未來的敞口一直上升，所以forward foreign exchange contract的 Credit exposure 最大。還有一個原因是因爲(wèi)對手是 AAA bank 還有沒有settlement risk 麻煩老師了
老師，記得講ISDA協(xié)會的時候是有八個方法減少對手方風(fēng)險。即threshold, MTA, independent amount, rounding, haircut, netting, mutual put, walkway features. 但是這里畫黑線地方說walkaway不是標(biāo)準(zhǔn)化的文件，請問這八個不都是標(biāo)準(zhǔn)化的嗎？非標(biāo)準(zhǔn)化的有哪些呢，不太知道如何區(qū)分。
91題應(yīng)該會存在利率風(fēng)險吧？對手支付libor+cs，如果libor下降，那么收到的錢變少，就是受到利率的影響吧？
第四行PVEE to the counterpart，指的是我面臨的對手方的信用風(fēng)險嗎，如果是對手方面臨的我的信用風(fēng)險，英文一般怎么表述呢
老師這里的metron model不是用于stock price計算PD上的時候，但這題這ABC公司資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了bond，這里讓我來有點混亂，還是這個bond的出現(xiàn)只是為了提供K（face value）值，為了方便計算d2.
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