老師我想看一下這個的求導(dǎo)過程, 謝謝
老師，整個耳機學(xué)下來，雙尾單尾情況的選取，我已經(jīng)暈了，有沒有總結(jié)整個二級知識點所有單雙尾情況下z值的計算的匯總啊??
老師說相關(guān)系數(shù)越小，組合分散化效果越好。其實應(yīng)該是越接近于0越好嗎
40題想問B選項錯誤的原因是什么
38題，題干中說了基金管理人發(fā)現(xiàn)這樣高的α偶然的情況下是%1，那說明必然條件下是%99，也就是中間的置信區(qū)間是%99，然后根據(jù)假設(shè)檢驗，對α是否為0做假設(shè)檢驗，得出t值是9.7，也就是說對應(yīng)9.7這個點的t分布的概率肯定是小于%0.5的，比如這里9.7對應(yīng)的概率就是%0.4（實際應(yīng)該根據(jù)查表這里假設(shè)是%0.4），那么也就是說%0.8的顯著性水平下才能說α是產(chǎn)生高收益的，那么與管理人的假設(shè)是不符合的，管理人假設(shè)是%1，所以應(yīng)該拒絕管理人的假設(shè)。而不是接受。如果要接收，那么需要求出的t值應(yīng)該小于2.58才對，而不是大于2.58.
545題為什么b不行呢？??
高beta資產(chǎn)與低beta資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)關(guān)系，這句話怎么理解？
這里的expected return和expected payoff有啥區(qū)別？請解釋這題
麻煩老師解釋一下關(guān)于559題關(guān)于f-stat的部分
long swap到底是收浮動還是收固定，以前的interest swap的long方不都是收浮動嗎？
老師 我還是覺得第一句話是不對的，在多元回歸中，回歸項越多（k越多），R^2是上升的，但是adjusted R^2是下降，因為adjusted R^2是分母經(jīng)過自由度調(diào)整的。所以multiple fators不能improve只能decrease adjusted R^2才對。
老師可以解釋一下劃線這幾句的意思嗎
為什么說CAPM是failure？
請老師講一下這個題的每一個選項，還想問一下老師，橫截面策略和反價值策略是一個意思嗎？還有上面一道題的c選項也麻煩老師講一下
516題 B、C、D錯的原因是什么？老師能不能解釋下具體錯在哪里？
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