Incremental VaR的近似式中WA是指A資產(chǎn)增加的價(jià)值還是A資產(chǎn)的總價(jià)值？如果是A資產(chǎn)的總價(jià)值的話，那Incremental VaR的近似式和Component VaR的公式就變成一樣的了，對(duì)么？
老師解析時(shí)寫的㎡，是啥意思？忘了
請(qǐng)問老師這里更衡量哪個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算更小不應(yīng)該看component bar 嗎？不考慮分散化效果嗎？
請(qǐng)問老師，564題怎么做？
怎么推導(dǎo)的，第一步和第二步之間能更弦細(xì)一點(diǎn)嗎
T方公式怎么推導(dǎo)出來的
老師這題的A和B能不能解答一下
為什么這幾個(gè)系數(shù)加起來不等于1？
請(qǐng)問，跟蹤誤差，為啥還得÷根號(hào)N呢？他們之間是什么關(guān)系??？
老師好，課件中講構(gòu)建模型支出的成本僅僅是期權(quán)費(fèi)。我的問題是，買bill不用支付費(fèi)用嗎？
市場(chǎng)里講參數(shù)法計(jì)算VAR應(yīng)該是-(μ-Ζ×σ)×V。 而投資這里的說參數(shù)法，計(jì)算VAR是Ζ×σ×V。 想知道為什么會(huì)有這個(gè)差別？
這個(gè)扣除的時(shí)候?yàn)槭裁床挥肅VaR？
老師，這里的假設(shè)檢驗(yàn)為什么是Alpha=0？Alpha可不可能小于0，小于零組合的效果也是不好的，所以假設(shè)檢驗(yàn)為什么不適合Alpha《=0，備擇假設(shè)是Alpha》0這樣可以不可以，還是我理解錯(cuò)了？
老師你是不是沒有仔細(xì)看我的問題？你說的沒錯(cuò)、標(biāo)準(zhǔn)誤=標(biāo)準(zhǔn)差/根號(hào)n，但這里的4%已經(jīng)是標(biāo)準(zhǔn)誤了，為啥還要除以根號(hào)n？
老師，上節(jié)課說的杠桿效應(yīng)說的是高波動(dòng)率會(huì)產(chǎn)生低現(xiàn)實(shí)收益率，就是波動(dòng)率和現(xiàn)實(shí)收益率相關(guān)性為負(fù)數(shù)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)異常也是波動(dòng)率和現(xiàn)實(shí)收益率相關(guān)性相反，那這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎
程寶問答
金程問答