金程問(wèn)答
這里的T 檢驗(yàn)是如何判定接受還是拒絕？不應(yīng)該是落在左右尾巴處都是拒絕原假設(shè)的嗎
老師，CAPM模型的factor是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)吧
為什么在經(jīng)濟(jì)下降時(shí)候，cds買(mǎi)方是空頭方
20題最后那個(gè)條件1-day的均值為0作用是啥，若不是為0，則要調(diào)整expectedretern？怎么調(diào)整？
為什么計(jì)算surplus標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候要用期初的A和L，而不用期末的？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里第三個(gè)說(shuō)法，提高統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性怎么理解，可以用式子解釋一下嗎？謝謝
你好，我看這個(gè)投資組合課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個(gè)視頻應(yīng)該是2021年錄制的）。請(qǐng)問(wèn)，沒(méi)有更新視頻是因?yàn)?022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
此題算VaR值的時(shí)候，是默認(rèn)他們的E(R)是等于0了嗎？直接用Z乘以標(biāo)準(zhǔn)差了，而沒(méi)有用E(R)-Z乘以標(biāo)準(zhǔn)差
賣(mài)出資產(chǎn)不應(yīng)該是收到賣(mài)出價(jià)格是收益嗎？為什么在這里是賣(mài)出成本？
精 老師，620這里想請(qǐng)教下。sharpe ratio不是衡量經(jīng)理表現(xiàn)的吧（IR才是對(duì)嗎）？而且感覺(jué)IR是衡量active risk的，SR只是衡量總風(fēng)險(xiǎn)不是嗎。此外，sharpe ratio也沒(méi)有和benckmark對(duì)比呀，有基準(zhǔn)的也是IR不是嗎？老師這里如何理解好呢。
請(qǐng)問(wèn)在optimal allocation across manager 中的tracktracking error volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？
這個(gè)題目不是很明白是什么意思，不知道考察的是什么知識(shí)點(diǎn)
如果risk aversion或者TEV增加，應(yīng)該是不等式的兩邊同時(shí)增加，整個(gè)區(qū)間平移，不應(yīng)該出現(xiàn)no-trade region增加吧？
請(qǐng)問(wèn)老師，在這個(gè)題目中expected payoff是和risk premium（beta·（E（rm）-rf）））等價(jià) 嗎？
老師，這道題如圖二鉛筆畫(huà)的地方提到active return，其被表述為平均的Rp-Rb，但截距項(xiàng)不應(yīng)該就是組合與benchmark取平均值嗎？但數(shù)值卻不同。不明白為何不同以及active return具體什么含義
程寶問(wèn)答
