巴1針對市場風險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風險、操作風險、流動性風險也是4年嗎？
題選項c有steep，那就證明是股票價格的大幅跳水，對應(yīng)的不應(yīng)該是波動率皺眉么？方向就反了啊，c就錯了吧？同理，官方突然發(fā)生，希望是波動率皺眉，d就對了吧？
想問一下老師，skew to the right就一定是左肥右瘦嗎？按照這道題好像是這個意思，但是skew和kurtosis之間有必然的聯(lián)系嗎？
這里的annual 不用轉(zhuǎn)換成monthly的數(shù)字？
請問99%， 95%和90%的單尾和雙尾的值分別是多少呢？
老師，可以在解釋一下D選項嗎？
GEV里說當樣本量上升，極值服從GEV分布，問題是這個樣本指的是每個樣本容量增加（在單個樣本中擴大采樣個數(shù)）？還是我多抽幾次增大樣本個數(shù)？
老師，這句話怎么理解：在小于均值0以下的exception部分即負數(shù)，我們依然當作是非拒絕域。原假設(shè)是什么？為什么當作是非拒絕域？為什么不能看右邊的分布判斷是否犯錯？
這題為啥不是看99%的顯著性水平低，所以一類錯誤概率低，這樣
老師，這個地方算收益率為什么折現(xiàn)到1時刻的價格不需要加上risk premium？ 如果解釋說是因為站在1時刻兩個利率6%和10%已經(jīng)代表spot rate那么我認為即期利率應(yīng)該就是固定的，怎么還會出現(xiàn)兩種情況？麻煩老師解釋一下
關(guān)于D選項中model 2 是均衡模型，后半句錯誤的地方在哪里，謝謝老師。
這里的r不是當前利率水平吧？因為dr=r(現(xiàn)在)-r(上一期)，再有利率期望這(θ-r0)*e^-kt=(θ-rT),這里的等號右邊應(yīng)該是表示衰退到T時刻，T是now 還是上一期啊？
這個題明明就是下一小節(jié)的題，總是這樣，很影響做題感受，也鍛煉不到對應(yīng)的章節(jié)
老師，問題和視頻解析不一致啊
老師，這個組合的平均duration怎么算？
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