以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
有個問題，犯一類錯和二類錯的概率如果僅憑域的寬窄來計算的話，不就跟原模型的可信度沒有關(guān)系了嗎？只要置信水平高，犯錯概率就高，power of test這個指標(biāo)的意義何在？
什么是recombining tree?
為什么收浮動支固定，相當(dāng)于long 浮息債，short 固息債？
可以再詳細(xì)解釋一下這個6*12的FRA的例子嗎？long 6*12的FRA，相當(dāng)于 long 1-12個月，short 0-6個月嗎？那為什么說A long position in FRA is equivalent to long a bill with shorter maturity and short a bill with longer maturity？long是借入，short是投資嗎？
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個為什么計算出來是一樣的呢？
記得一級的時候強(qiáng)調(diào)假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是reject/not reject，課件直接用的accept，這個嚴(yán)謹(jǐn)嗎？考試的時候出現(xiàn)accept也是對的嗎？
為什么沒有早一些請石石講課？開門見山邏輯清晰言簡意賅，聽這種干貨滿滿沒有廢話的授課太舒服了。講課就應(yīng)該這樣，讓學(xué)員聽得明白學(xué)到東西才是真本事，而絕非把明明很簡單的知識點(diǎn)復(fù)雜化凸顯自己很牛x。給石石點(diǎn)贊！
請問六個大章節(jié)中，哪些章節(jié)的計算題比較多？
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險會大于A的風(fēng)險+B的風(fēng)險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險+B的風(fēng)險的方式，所以會低估總風(fēng)險。這樣理解對嗎？
零息債券如何映射到付息債？能不能舉例說明下。
為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個必須是均值為0的時候才能用嗎？
相關(guān)系數(shù)波動率再講一下吧？C和D選項(xiàng)
1。A、B里的波動率是指短期利率整個的波動？所以A里的增長和B里的下跌都不對？應(yīng)該是均值復(fù)歸，這么理解對嗎？2。C和D里的則是公式里的波動項(xiàng)那個子項(xiàng)對嗎？
程寶問答
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