想請問yield volatility和basis point volatility分別指什么，衡量的到底是什么的波動率？區(qū)別是什么？
老師好，這個題問的是對哪一種產(chǎn)品will understate the implied volatility for which of the following positions by the largest amount，思考的邏輯是不是如下：本來人家的隱含波動率很高，卻被最大程度低估了，所以問的是highest implied volatility的情況？
請問老師，這題怎么做？
這些一級不是考過了嗎？為什么二級又考一遍？
老師好，請解答下此題，謝謝。
這道題目也說了要用歷史模擬法，那為什么不能選C呢
巴塞爾認為市場風(fēng)險和信用風(fēng)險完全不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)不是應(yīng)該為0嗎，那老師怎么說是1呢？
這里問的是公司債不是公司的股票?。?
老師請問很多題目說Dr就是描述短期看利率的，不能說長期，是不是只要是均值復(fù)歸模型，就可以說長期均值利率
老師請問這里的Yield Volatility跟課程的里Volatility一樣么。一樣的話，那么這道題思路是不是這樣的但凡有均值回歸的模型，Sigma減小，沒有的話則為常數(shù)，但因為他說Log法，沒有說具體哪種 我們就認為是第一種簡單的 無均值回歸那項 所以constant
為什么要知道半衰期的這個期限？意義是什么
老師，D選項可以解釋下嗎？謝謝
這個題應(yīng)該選A啊，兩個方法都削弱了呀
密卷44題，題干紅線畫住的那句話是什么意思呢？已經(jīng)過去十天了？
老師您好，我想問一下這里equity的lognormal圖像為什么是連續(xù)的而不是離散的呢？謝謝。
程寶問答
金程問答