buy a repo相當于enter into a revers repo嗎？
衍生品中，什么時候按照T-bill算，什么時候按照bond算
超過，不包含本身
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應用于銀行業(yè)的，但AMA是個特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計算資本金的呢？
老師 ，肥尾的話相同置信水平，var不是應該更大嗎？
關于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導和結果相反，請老師解惑，謝謝！
舉例中 流動性好所以可以選10天的var,流動性不好，數(shù)據(jù)少只能選60天的？所以VAR horizon越大流動性越不好？ 另外如果從1年前到現(xiàn)在，計算99%的10天的 VaR，horizon也就是指holding period是10天，window是25?
請問老師， 這里第三列數(shù)字怎么來的，還有最后一列數(shù)字怎么來的，謝謝
老師這道題不考了是嗎
老師，這里的christoffersen‘s檢驗是否可以理解為在binomial檢驗的基礎上增加了對超過var值損失數(shù)據(jù)之間的indepence進行檢驗
請問GEV中的規(guī)模參數(shù)和POT中的規(guī)模參數(shù)不同嗎？
老師這里的dw是啥意思啊是服從布朗運動的一個隨機變量在很短時間內(nèi)的變化嘛 那這個隨機變量不就是利率嘛 哪dw和dr不就沒區(qū)別了嗎
可以分別解釋一下1，2，3錯在哪里， 1中的是不是應該是positive skew才對啊
這一道題目 test 95% VaR at 95% 2.14>1.96 拒絕原假設；test 95% VaR at 99% 2.14<2.58 未拒絕原假設。這個含義是什么，95%置性水平下95%VaR是錯誤的，99%置性水平下95VaR反而是正確的，這個怎么理解？
The equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of equity tranche 為什么這里 equity tranche spread是減小的？
程寶問答
金程問答
