factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說H價值股收益率比L 成長股收益率，是loss啊，為什么用這個策略呢？
I. The R2 of the fund versus the global macro peer group has changed from 0.72 to 0.78 over the past 12 months.老師這個怎么判斷量的變化，有無閾值的
為什么這個Act是和fraud有positive的關(guān)系呀？不應(yīng)該有Act之后fraud會減少嗎？
老師，我想問一下這個，當(dāng)confidence level下降時，nonrejection region上升，rejection region下降所以更不容易拒絕對嗎？但是我有記的筆記說confidence level下降，所以significance level上升，那么typeⅠerror就上升，typeⅡerror下降，所以power of test就上升，我想問這個rejection region下降和tpyeⅠerror上升兩個不是矛盾的嗎？
這題，CAPM中的貝塔是組合跟基準(zhǔn)的嗎？這個應(yīng)該跟MVAR里的貝塔不一樣吧？那這題怎么在不知道CAPM的貝塔時算jenson ‘s alpha呢？
老師，AB選項我能理解為在經(jīng)濟衰退期，債券表現(xiàn)優(yōu)于股票，在經(jīng)濟增長期，股票表現(xiàn)優(yōu)于債券？
請問MVaR的公式是怎么推導(dǎo)的
請問非線性策略的alpha是什么意思
hello，求問老師和同學(xué)一個問題，在實操中發(fā)現(xiàn)一個基金產(chǎn)品的近幾年收益曲線與股票指數(shù)一致，但收益率和波動率遠低于指數(shù)，是否意味著基金中配置了較多的銀行存款類無風(fēng)險資產(chǎn)？
老師好，請問具體兼并套利，也沒給出A、B雙方的交易前、交易后股價，怎么能夠得到套利失敗的虧損一定大于套利成功的收益呢？
可轉(zhuǎn)債拆解的Call，是investor的還是issuer的
beta與rho轉(zhuǎn)化的推到
怎么算的？
如何用金融計算器算IRR，可否告知下步驟和按鍵，謝謝。
老師，with shorting 的特點從公式來看體現(xiàn)在哪兒？
程寶問答
金程問答