金程問(wèn)答
麻煩講下軟美元安排
alpha計(jì)算公式是什么？這里說(shuō)的regression的橫軸縱軸變量是什么????
55題的b選項(xiàng)，基金經(jīng)理防止欺詐的方式不就是基金經(jīng)理同時(shí)也買進(jìn)部分基金產(chǎn)品嗎？為什么在這里就是錯(cuò)的？
這里不需要考慮持有股票的成本么？
請(qǐng)問(wèn)為什么對(duì)沖債券要用美元久期而不是修正久期
精 老師麻煩講一下547這道題，基礎(chǔ)班的時(shí)候老師講過(guò)size和value都是負(fù)反饋的，但這道題里只選擇A，是為什么
老師你好 我想問(wèn)下強(qiáng)化班里面可轉(zhuǎn)債套利最終目的是使得delta等于0，但是在基礎(chǔ)班里面我們除了對(duì)沖delta至0，還將duration也對(duì)沖至0了，那我們考試時(shí)候應(yīng)該記哪一種呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 static factor(被動(dòng)型投資)也算是cross sectional strategy嗎？ 感覺(jué)都沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的buy and hold 都是同期可以完成的，是所有我們學(xué)過(guò)的這兩種大類里的所有投資都是橫截面策略嗎？
599題 老師這道題選擇B 是如何解釋的啊 不是很明白能否解釋下 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里面的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)該是平均數(shù)值加上z倍標(biāo)準(zhǔn)差，兩者之和的絕對(duì)值嗎？?jī)蓚€(gè)負(fù)數(shù)相減的絕對(duì)值和兩個(gè)負(fù)數(shù)相加的絕對(duì)值答案應(yīng)該是不一樣的吧？
這道例題中 active risk=TEV=5%, risk aversion=0.05%,,alpha=2%,用Utility=alpha-risk aversion*tev^2=2%-0.05%*5%*5%=1.9998%,不等于上面說(shuō)的0.75%啊，他們不用%算的差太多了，為什么呢，哪里出問(wèn)題了？
老師好，請(qǐng)教一下，百題第29題算TR的時(shí)候除的是βindex，但基礎(chǔ)班講義131頁(yè)上寫(xiě)了TR=(Rp-Rf)/βp，而且百題的39題算TR除的也是βp，所以算TR時(shí)候的分母到底應(yīng)該是啥吖？
72題 liabilitirs 的利率上漲 我是否可以理解成 貸款利率上漲 如果利率上漲 那貸款不是應(yīng)該增加嘛 為什么是下降呢
老師38題算完不是大于2.58嘛，為什么還接受了呢？應(yīng)該是拒絕吧
押題32，老師請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答一個(gè)各個(gè)選項(xiàng)，尤其D，跟sharp ratio 、beta有啥關(guān)系
程寶問(wèn)答
