老師講這頁(yè)ppt時(shí)，說當(dāng)beta比較大時(shí)，說明在當(dāng)前情況下是賺錢的。我的理解是beta反映的是投資組合與市場(chǎng)的相關(guān)性，如果市場(chǎng)大環(huán)境不好的話，beta大是不是應(yīng)該是虧錢的？
為什么對(duì)沖基金套利需要按照一定比例賣出和買入呢？只要方向買對(duì)了不都可以盈利嗎？為什么要固定比例呢？
老師，請(qǐng)問一下這里的擇時(shí)能力的判斷，左邊St小于X的時(shí)候，為什么總的沒減去期權(quán)的premium呢，即使不行權(quán)，期權(quán)費(fèi)還是要交的吧
經(jīng)典題第10題，組合里都是貨幣，跟cash不一樣嗎？ 不同貨幣還有分散效應(yīng)嗎
題目中哪里講到投資的是次級(jí)債券？
為啥這道題不用第二列貝塔？TR分母是組合的貝塔啊。
老師這題能講講為什么選c嗎
老師，資產(chǎn)的價(jià)格上升，收益率就下降，這里指的不是股票？是債券嗎？
老師，講義35頁(yè)為什么組合VAR可以直接相加？不是只有風(fēng)險(xiǎn)未分散的才能直接加嗎？題干中沒有給呀
解釋低風(fēng)險(xiǎn)異象這部分在視頻大約50mins的地方，其中第二個(gè)leverage，老師說因?yàn)楣善笔菐в懈軛U的，收益上漲會(huì)相對(duì)上漲的更多，然后老師說“因?yàn)樯蠞q所以需求增加，所以價(jià)格推高，所以收益下降”,請(qǐng)問股票價(jià)格上漲怎么會(huì)收益下降？
absoluteSAR和relativeSAR有啥區(qū)別，講一下
B選項(xiàng), 問兩個(gè)地方: 1) 請(qǐng)問, tracking error為什么也要假設(shè)正態(tài)分布? 2) 請(qǐng)問, lognormal VaR是假設(shè)對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布, 那也還是正態(tài)分布啊? 老師上課說的是"假設(shè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布". 請(qǐng)問是指哪個(gè)變量服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布? 謝謝
老師講前面兩種方法：篩選法和分層篩選法，都沒有考慮benchmark，可課件中又寫到這兩種方法可以：按capitalization weight進(jìn)行篩選，這不就是考慮了benchmark嘛？請(qǐng)指教，謝謝
?？?，第50題，這里標(biāo)準(zhǔn)差為什么要乘上本金？
69-70題為什么financialasset和energy的ComponentVaR之合不等于組合的VaR?
程寶問答
金程問答