金程問(wèn)答
老是，盈余風(fēng)險(xiǎn)，到底什么時(shí)候用單尾，什么時(shí)候用雙尾？
67題請(qǐng)老師解答一下。主要是A選項(xiàng)，B和D麻煩也解釋一下，謝謝！
關(guān)于 Global minimum Portfolio 里面的每個(gè)頭寸的MVaR 都要相等。但這里有個(gè)問(wèn)題，如果頭寸A的MVaR比較大，我們會(huì)賣出，買入頭寸B因?yàn)樗腗VaR比較小，但是為何在賣出頭寸A的時(shí)候，他的MVaR會(huì)相應(yīng)降低？以及為何買入頭寸B，為何他的MVaR會(huì)相對(duì)增加呢？我看MVaR的公式里面，并沒(méi)有頭寸的價(jià)值這個(gè)因素啊，所以頭寸的價(jià)值不應(yīng)該會(huì)影響這個(gè)資產(chǎn)的MVaR??？煩請(qǐng)解惑。
老師 百題29算tr，分子為什么除以0.9？
請(qǐng)老師詳細(xì)解答，謝謝！
為什么賣出期權(quán)等于買入波動(dòng)保護(hù)呢
老師，CAPM里的risk premium 是 E（Rm）-Rf 嗎，那這里面的risk factor 為什么是market portfolio，不太明白risk factor是定義了
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題老師講的時(shí)候提到，回歸的beta為正就是沒(méi)有做空的?？墒钦?qǐng)問(wèn)為什么呢？（是否講錯(cuò)了） 因?yàn)橹爸vregression時(shí)老師說(shuō)：回歸的b1=0.7和b1=1.3比較，b1=1.3說(shuō)明是投了rf為-0.3 所以是加了1.3倍杠桿。那么0.7就是沒(méi)有杠桿，因?yàn)樾∮?嘛. 請(qǐng)問(wèn)這題里，為什么說(shuō)positive beta就是做空的？ 咦？老師 是順著市場(chǎng)就是positive嗎？和leverage無(wú)關(guān)嗎？可是beta不就是表示杠桿嗎 謝謝老師麻煩您再講一下~
經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，大盤股收益高還是小盤股收益高。
這里原假設(shè)為何不是設(shè)置的小于等于0，而是設(shè)置的等于0？現(xiàn)在只能得出結(jié)論不等于0，那如果是顯著小于0呢？
這里alpha沒(méi)有明確是超出基準(zhǔn)部分吧。。
帆帆老師講課講題真好，開(kāi)門見(jiàn)山、思路清晰、簡(jiǎn)明扼要。如果帆帆老師能多一些講課講題機(jī)會(huì)就好了。
為什么利率上升，swap和treasury都價(jià)值上升，利率下降，為什么treasury的價(jià)值會(huì)下降，是指treasury的應(yīng)支付票息變少了么？另外c選項(xiàng)不太懂，可否解釋一下。
這個(gè)題說(shuō)不是相當(dāng)于問(wèn)A的貢獻(xiàn)值嗎 那不應(yīng)該直接是component var A嗎
在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候小盤股會(huì)比大盤股的收益要好是嗎
程寶問(wèn)答
