30000是怎么得來的
老師您好！我就想知道我這種算法有沒有一點科學(xué)性，首先是100元bond進行折現(xiàn)，得到每一時刻價值；然后每個時刻的價值求平均；最后計算時刻間的折現(xiàn)率。我感覺概念有點像平均折現(xiàn)率的概念，請問有沒有一點點的科學(xué)性。。
frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的資本金呢？
這道題是H0 is false, 不符合type1的前提?。?
老師好，請問其他條件一樣時，假設(shè)檢驗95%的拒絕域大，還是99%檢驗的拒絕域大？可以畫圖解釋一下嗎謝謝。
A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低，則定價比較高?不對嗎?
dw等于根號dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
這里的久期2.733是怎么算出來的？
對于A選項后半句還是有點矛盾： 1.直觀上會把后半句的顯著性α理解成一類錯誤，在樣本量增加的同時，它也會降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說回測的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時候涉及到回測var的題目，關(guān)于α有啥好方法去區(qū)分么？var計算、Z統(tǒng)計量計算都是用的置信區(qū)間表達。出現(xiàn)顯著性就判定為是在說回測關(guān)鍵值的α?
A前半句是對的嗎？巴塞爾1、2。5市場風(fēng)險是放在tradingbook里的對嗎？
reliable在這里指的是power of test？
為什么相關(guān)系數(shù)等于1的時候，senior 價格會下降？
另外，nonrejection region的三句話，請做出解釋
上課講的cash flow mapping中并沒有看到考慮了相關(guān)性呀？
老師好，請問尾部指數(shù)增加，VaR增加是怎么推導(dǎo)的呢？是因為尾部指數(shù)變大的時候，分布尾部變肥，極值增加，VaR增加嘛？
程寶問答
金程問答