這道題目答案是不是c
假笑，微笑，皺眉一樣嗎？能具體說說嗎？
Q34，95%和99%的均值是一樣的嗎？
老師，第13題duration mapping原理能再講一下嗎？為什么是same duration？怎么計算same duration？還有為什么要用零息債
請教老師，F(xiàn)RA6*12，老師是說的借12個月的錢投資6個月的，那，倒數(shù)第2段話是不是反了呢？另外，long FRA的一方是buyer？買方鎖定12個月的借款利率，相反賣方鎖定12個月的借出利率，對賣方來說也是一種投資？所以這段話應(yīng)該這么理解？不能理解，謝謝老師
視頻定位1：36：20左右這個題目，HS方法算出來VAR為什么是75，不應(yīng)該是第六位嗎，這里75是第四位啊，還有那個入值，是題目會給，還是說VAR的置信區(qū)間是多少，入就是多少？
為什么計算97.5%ES很像計算壓力VaR，這兩個有什么聯(lián)系嗎？
buy a repo相當(dāng)于enter into a revers repo嗎？
不理解計算過程??
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計算資本金的呢？
老師好，第11題D選項里distorted risk measures是指什么呢
關(guān)于VaR的回測，為什么confidence level 越小，接受域越大呢？按照我的理解，CL越小，α越大，接受域=2*z*sigma，z=(x-n*α)/sigma,所以接受域就=2(x-n*α)，α越大接受域反而越小，我的推導(dǎo)和結(jié)果相反，請老師解惑，謝謝！
舉例中 流動性好所以可以選10天的var,流動性不好，數(shù)據(jù)少只能選60天的？所以VAR horizon越大流動性越不好？ 另外如果從1年前到現(xiàn)在，計算99%的10天的 VaR，horizon也就是指holding period是10天，window是25?
麻煩老師講一下這個題，最后為什么是乘以根號下252天？題目中不是問的是一天的var嗎？不應(yīng)該用年化的波動率30%，除以根號下252天嗎？
Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely，試圖跟期限結(jié)構(gòu)匹配的模型有哪些，老師可否舉個例子幫助區(qū)別一下
程寶問答
金程問答