為啥window越長，var越稀疏？
老師還是不太明白B選項(xiàng)models the risk premium as a constant or changing drift是什么意思
這個(gè)statement1麻煩再講一下 這些模型的平行移動是什么意思
Vasicek Model既然波動率時(shí)逐漸下降的，為什么公式里是σ，而不是σt呢？σ沒有角標(biāo)，就說明一直不變吧？
這道題可以盡快更正嗎？都過去很久了？
題目中提到投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，為什么計(jì)算定價(jià)的時(shí)候沒有用到風(fēng)險(xiǎn)中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
老師這一題為什么不能選B
老師，這個(gè)題目可以直接折現(xiàn)，然后再乘以50%再折現(xiàn)計(jì)算嗎，基礎(chǔ)講義上說得出的這個(gè)值不是不對嘛，0-1年折現(xiàn)還要加一個(gè)risk premium嘛
老師這一題可以再解釋一下嘛，還有這部分出題一般考什么呀
老師像這一頁的ppt里的內(nèi)容考試會有涉及嘛，有的話一般會怎么考？
關(guān)于Gaussian copula考試需要掌握哪些內(nèi)容
1.645不是z值嗎，怎么能和Var比較呢
所以第三條為什么錯(cuò)誤啊，怎么改才是正確
long-run mean reverting level of 15.1%. Additionally, the long-run true interest rate is 12.6%。有個(gè)問題，這個(gè)長期均值不就是從實(shí)際情況中求來的嗎？為什么會和實(shí)際情況不一樣？
可以講一下第一步是怎么來的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
程寶問答
金程問答