老師這里distorted度量方法是啥意思
精 老師您還，我畫線的這兩句話是互相矛盾的呀，significance level大的時(shí)候必然confidence level小，他倆怎么能得出一樣的結(jié)論呢？到底非拒絕域的性質(zhì)是什么樣的呢？ 還想請問下老師用正態(tài)分布的回測和用其他兩種方法做的回測，對于非拒絕域的性質(zhì)那里是否一樣呢？有什么異同點(diǎn)呢？謝謝老師！
long equity tranche and short mezzanine tranche是單指買入資產(chǎn)嗎？那賣出 equity tranche保險(xiǎn)，買入mezzanine tranche保險(xiǎn)應(yīng)如何用金融英語表述？
老師，C選項(xiàng)的利率與收益率相等怎么理解？
PIT distribution中除了hump-shaped 還有哪幾種
請老師再解釋一下B選項(xiàng)Duration mapping does not consider intermediate cash flows這句話為什么是對的
麻煩老師解釋一下A選項(xiàng)以及B選項(xiàng)中Intuitive體現(xiàn)在什么地方
講一下c選項(xiàng) 再把相關(guān)的關(guān)鍵詞要掌握的規(guī)律說一下
舉的例子很好 但是這里推導(dǎo)漏了weight(omega)
麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動(dòng)態(tài)的波動(dòng)率估計(jì)結(jié)合起來是不對的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對？謝謝
請老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時(shí)，對應(yīng)的分布及尾部特征吧
D沒問題吧，這顯然是模型問題
我有點(diǎn)沒聽懂，0到0.5時(shí)刻的利率是3.5沒有變化，那么在05時(shí)刻就應(yīng)該只有一個(gè)價(jià)格??？？但題目顯示價(jià)格二叉樹在0.5的時(shí)候有兩個(gè)分支？？？
黃老師，risk neutral用0.5時(shí)點(diǎn)的bond price 加權(quán)折現(xiàn)等于P0求P＊相比arbitrage方法不準(zhǔn)啊，因?yàn)镻0.5就是用到期面值用forward rate推出來的，能這么理解嗎？
為什么波動(dòng)率上升，期權(quán)的價(jià)值會(huì)上升，該結(jié)論來源于哪個(gè)知識點(diǎn)嗎，請?jiān)敿?xì)說明下
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