老師這里的dw是啥意思啊是服從布朗運動的一個隨機變量在很短時間內(nèi)的變化嘛 那這個隨機變量不就是利率嘛 哪dw和dr不就沒區(qū)別了嗎
視頻解析對C解釋不對吧？應(yīng)該錯在后面的原因，duration mapping 不考慮相關(guān)性，所以沒有相關(guān)性調(diào)整，另外duration mapping也不涉及分散不分散一說吧?請老師確認一下下(?-﹏-
這道例題用風(fēng)險中性方法計算的時候，目前0時刻的價格是用1年起即期利率2.15%這算來的，當(dāng)從0時點計算0.5時點風(fēng)險中性的價值時，為什么是用半年期即期利率計算，而不是用2.15%計算？也就是等式右邊為什么不是978.842×（1+2.15%/2)
老師這個復(fù)雜的公式會考到嗎
請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
C是什么意思，錯在哪里
均值不等于0，為什么年VAR不能用平方跟法則轉(zhuǎn)化成周var，而波動率卻可以用平方根法則呢？謝謝
請問一下這里b選項里的risk adjusted return為什么不是資本計算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計算里，如果相關(guān)性的上升會導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
這里的deltanormal有什么作用嗎？
這個題目延展下，巴塞爾1和2。5里的市場風(fēng)險IMA法公式里的，SRC和IRC有什么區(qū)別，能否詳細講下
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對應(yīng)期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計算久期時候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
A選項中短期利率的波動率不應(yīng)該是σ嗎？這不是一個常數(shù)嗎？為什么老師說會下降至某一個水平？應(yīng)該是basis point volatility才會下降吧？
C31用計算器怎么按來著
老師可以講一下VaR和ES的分布嗎？我們平時用Z值算的VaR是正態(tài)分布對嗎？極值理論里面也有算Var和ES的內(nèi)容，它們是什么區(qū)別呀？頭很暈。謝謝！
為什么是1/0.04呢
程寶問答
金程問答