老師好，此處的選股差異為什么不是資產(chǎn)配置差異的一部分呢？
題目給出的0.35和0.4不是波動率嗎，按照公式的話不應(yīng)該是要開根號才會變成標準差（sigma）嗎，然后再代入計算？
講課的時候提到一個公式是T2=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個T2的計算意義是什么？
可以解釋一下CD嗎
老師，這里的有方向無方向是什么意思呀
上課的時候講這里的B的策略應(yīng)該要同時做空無風(fēng)險債券和可轉(zhuǎn)債的標的，B只說了要做空可轉(zhuǎn)債的標的，應(yīng)該也是有問題的啊？
既然計算出來增加Z資產(chǎn)后的組合VAR更低，為什么不只增加Z而還要增加Y呢？
邊際VaR值單位既可以是百分比，也可以是金額。兩者可以通過asset value來進行轉(zhuǎn)換,那如果邊際VAR * ASSET VALUE 這不就是成分VAR的了么？請老師指教，謝謝
為什么這里就默認均值為0了
麻煩老師解釋下波動率保護 為什么波動率seeker會賣出波動率保護？
上課的時候周老師自己說的就是delete/remove一個position的change，講義里的定義也是change in VaR owing to a new position，增加還是減少頭寸應(yīng)該都可以，怎么這里又只能增加了呢
煩請講解
我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識點，可以詳細說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
麻煩解釋一下abd為什么錯
麻煩老師解釋一下這個
程寶問答
金程問答