老師好，excess return是指的擇股和組合配比的兩個(gè)能力之和么？
圖中的IR是等于TE/TEV嗎？
老師關(guān)于這題，答案是選A，可是我的圖二上課筆記寫的是Tracking error voility可以代替波動率得到tracking error VaR，而不是tracking error嘞
老師，為什么SR公式可以演變?yōu)棣?MVAR？MVAR為什么等同于思格瑪？
請問老師，38題為什么選a?t=9.7，則α≠0，α是正數(shù)，怎么得到“接受經(jīng)理的話”這個(gè)結(jié)論？
構(gòu)建投資組合的四種方法應(yīng)該如何記憶和區(qū)分？比如screening、stratification、linear、quadratic programming，謝謝！
增量VaR公式中的Wa和成分VaR公式中的Va，兩者什么區(qū)別??？
SMB策略是買入小盤股賣出大盤股，這個(gè)策略為啥是負(fù)反饋呢？小盤股的市場價(jià)格一般是比大盤股的市場價(jià)格高啊，這是買入價(jià)格高的賣出價(jià)格低的，是追漲殺跌??！暈啦，求解
老師您好 這個(gè)為啥大于9.834只選了9.8滿足的還有 B C D
請問老師，603題怎么理解？
請問老師，563題怎么做？
請問老師，542怎么理解？
關(guān)于replicable的后半句沒太明白，課上好像沒有具體說到，請老師再解釋一下。
老師，表格中給出expected return 數(shù)值，有什么用處，是干擾項(xiàng)吧？
這道題看解析也沒有明白是什么意思，請老師幫忙講解一下。
程寶問答
金程問答