老師，請問信用風險那一章節(jié)對這一塊有描述呢？
請問這里的rp, rM分別是什么呀？
杠桿限制說明里的，股價下降，導致收益下降。是指未來的預期收益下降嗎？這個怎么理解？
為什么是max(Rm,Rf)，為什么是兩者之間取較大的那一個呢？這兩種情況只會出現(xiàn)其中一種，那么不應該是在這兩者之間選擇較大的那一個呀，難道不不應該是要么Rm要么Rf嘛？
C選項,為什么顯著的時候小盤股要超過大盤股呀
老師好，VaRp= CVARa + CVARb嗎？
這塊給的這個modified duration是干嘛的，感覺expected surplus不把時間考慮進去會不會有點草率
為什么低風險策略有更顯著的alpha
這個答案D說的是低風險異常的事兒么？波動率與收益成負相關關系？
老師，這題明明是算期末surplus value，為什么算這個sigma（S）還是用期初100*10%，怎么不是106*10%
老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
這道題請老師解釋一下，尤其是ab選項
這里講的缺點跟優(yōu)點是否矛盾？因為缺點說了過度集中，但優(yōu)點又說了sufficient diversification
請問老師，講義上we do no have alpha，是說在具有非線性因子時，忽略整個alpha的意義，還是忽略benchmark中的非線性因子直接計算alpha
老師能詳細的介紹下SDF嗎？怎么推導的，有什么用處.這個基礎課老師提的很少
程寶問答
金程問答
