老師好，這個流動性久期里的日漸交易量，是歷史數(shù)據(jù)吧，不是當(dāng)天數(shù)據(jù)吧，如果是歷史數(shù)據(jù)的話，需要取當(dāng)天往前多少天的數(shù)據(jù)呢？歷史上每天的交易量是不一樣的吧，那么是取歷史數(shù)據(jù)的均值，還是取歷史數(shù)據(jù)的最大值呢？
可轉(zhuǎn)債，那持有的這個債，是公司債么？期權(quán)，也是以公司股票作為標(biāo)的，都是針對同一公司來說？
在capm這個回歸里，誰是X，誰是X的系數(shù)呀？貝塔是X？（rmt-rft）是系數(shù)，斜率？參數(shù)估計是估計（rmt-rft）?
精 為什么data_minining導(dǎo)致low_risk_normality呢?
b中的90%能解釋下嗎？還有c項錯在哪里，怎么改正？謝謝??
第10題，為什么賭方向只能在國際間操作？其他三個選項也請老師解釋下
正態(tài)分布下VaR怎樣應(yīng)用于跟蹤誤差呢
老師，之前學(xué)習(xí)的capm假設(shè)，不都是投資者是風(fēng)險厭惡的嗎
能不能解釋一下C和D
老師，增加一單位TEV帶來的成本可以 通過效用函數(shù)理解，但為何會帶來阿爾法的好處呢？
如果alpha是我們輸入的參數(shù)，為什么又要剔除異常值，又要精煉alpha？為什么alpha還有分布？
老師好，如果高價賣出資產(chǎn)，MCVA應(yīng)該是增加的，如果小于SC才不交易。不等式里的-SC應(yīng)該實際不存在吧？
精 536這道題沒太看懂
老師，業(yè)績歸因計算出來應(yīng)該都是正數(shù)吧，那種比banchmark業(yè)績低的，歸因出來會是負(fù)值嗎
老師你好 我想問下這邊周老師在針對b選項的解釋，他說其中理性人和非理性人的理論可以幫助解釋，可是我尋思這理性學(xué)派和行為金融學(xué)派這個是導(dǎo)致市場inefficient的原因啊，難道還是說low risk anomaly就是市場ineffienct的表現(xiàn)呢
程寶問答
金程問答