1:上述每個節(jié)點利率增加20bp，對應(yīng)的收益率也增加20bp?？荚囍腥绻霈F(xiàn)這知識點，可直接用這個結(jié)論。這不是直接0.08+0.002=0.082嗎？需要計算那么一大串嗎？ 2:和上個PPT有關(guān)聯(lián)嗎
老師再將第一種情形時說s1+s2是固定不變的，與相關(guān)系數(shù)無關(guān)。但是在第二種情形中又說資產(chǎn)求和根據(jù)相關(guān)系數(shù)的變化而變化，這里是否是前后矛盾？
bootstrapped 不是不放回抽樣嗎 為什么這題又說是放回，還是會選取新數(shù)據(jù)放回呢
請問。波動率微笑圖二圖四的PDF縱坐標(biāo)是代表什么？
老師，這個地方volatility surfaces 前面標(biāo)黑點的這兩句話怎么理解？
為什么在一級里講delta-normal算VAR(bond)=|-D*P|VAR（利率）。但在這里沒有考慮P呢？還是默認(rèn)P就是position？
FRTB與巴塞爾3是什么關(guān)系？
回測不是過去一年的嗎？這問的跟答的。。
老師，我記得97.5%VaR和97.5%ES相等，A說的也不嚴(yán)謹(jǐn)吧？
1、這道題算出來的值是收益而不是損失吧，與下圖相比，結(jié)論感覺相悖。
Pot分布都是肥尾，形狀參數(shù)都是大于0的么
英文講義說看跌、中文講義說看漲、是不是中文錯了
用1.645好像誤差很大
POT是GPD，超過threshold的服從GPD。GEV是blockmaxima。對不對？
老師您好 d選項還是不理解
程寶問答
金程問答