74題模擬卷一，為什么不能用年化的VAR再除以根號252來轉換呢
老師，這里說的%10的VAR這個是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應該是一天有%10的概率損失值超過20000，或者說是有%90的概率損失值不超過20000；如果是置信水平，那應該是一天有%10的概率損失值不超過20000吧。另外一個問題，100個數(shù)求%95的VaR值，是算第5個嗎？
為什么沒有一不c龍（隨機生成的服從正態(tài)分布的數(shù)）
精 老師，請問 "Margin"是抵押品的意思還是(變動)保證金的意思？就是 抵押品的話，一定是物或債券交割吧，如果是保證金的話是cash交割吧？此外就是，margin是否只代表變動的期中交的概念？期初交的是否只是collateral這樣呢
window和time horizon的區(qū)別?
這一道題是把這個看成了二項分布嗎 以后如果遇到這種題 我應該怎樣快速認出來
該題是因為沒有給年化基點波動率所以就沒有波動項嗎？
老師，B和C還沒明白怎么判斷
請老師再講一下A和B
麻煩回復下圖片的問題
在課間中那部分講解的？
我這里想追問一下 average maturity的算法, 因為題目中剛好是將兩個face value相等, 如果face value不相等的情況呢?
bivariate standard normal distribution 什么意思？
為什么定義中CDF為standard uniform distribution？
這里提到的term structure ，是否可以理解就是遠期利率的變化形態(tài)？
程寶問答
金程問答
