金程問(wèn)答
老師這道題計(jì)算Treynor時(shí)候?yàn)槭裁词怯肂etatoIndex而不是組合Beta計(jì)算
14題的第二個(gè)說(shuō)法不是很理解
請(qǐng)問(wèn)老師，632題怎么swap消除久期錯(cuò)配？
請(qǐng)問(wèn)老師，589題怎么做？
請(qǐng)問(wèn)老師，說(shuō)法2錯(cuò)在哪里？
老師，表格中給出expected return 數(shù)值，有什么用處，是干擾項(xiàng)吧？
老師，PPT34頁(yè)介紹成分VaR的計(jì)算公式和33也增亮VaR的近似計(jì)算公式，一模一樣嗎？
老師，視頻36分處，賣(mài)掉一個(gè)資產(chǎn)，分母MVAR會(huì)下降，但是難道它的分子R不會(huì)下降嗎
老師，股票是交易波動(dòng)率，債券交易利率，對(duì)吧
操作風(fēng)險(xiǎn)講三道防線外部審計(jì)的時(shí)候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
老師投資經(jīng)典題的第16題是不是如果0.432%不是standard error 而是volatility的話分母就得變成方差乘以開(kāi)根72的形式呢
為啥51題的b是錯(cuò)的，然后老師后面又說(shuō)有一個(gè)這種途徑可以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)啥的
1、17題新的VaR值調(diào)整為啥可以按照變化量成比例和舊VaR值計(jì)算出來(lái)？23題C選項(xiàng)解釋高估還是低估這里怎么解釋?zhuān)瑳](méi)太明白
低風(fēng)險(xiǎn)異象指的是波動(dòng)率/beta和真實(shí)收益率之間的關(guān)系還是理論收益率之間的關(guān)系？
老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，組合的相關(guān)性可能大于1嗎?比如一個(gè)資產(chǎn)的違約后，另個(gè)資產(chǎn)必定違約，而且一定會(huì)翻倍賠償，有這種模型嗎？
程寶問(wèn)答
