C選項(xiàng)還是不太懂，請?jiān)僭敿?xì)解釋一下
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來，這兩個(gè)分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
1年期的折現(xiàn)，我想的是先折到0。5年，再折到0時(shí)刻，所以是1030000/（1+2.5%/2）（1+2%/2）。這樣想和答案不一樣，是不是有什么問題？
這里為什么又提對信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？不應(yīng)該是影響流動性風(fēng)險(xiǎn)或者市場風(fēng)險(xiǎn)嗎？是因?yàn)榻灰踪~戶里面有信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師，這個(gè)implied volatility應(yīng)該是針對stock的吧？那確實(shí)是符合volatility frown對吧
vasicek model 是無套利定價(jià)模型嗎？我看之前有學(xué)生問，有的老師說是、有的說不是、都把人繞迷了。
為什么整體概率之和等于1
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個(gè)都是前提假設(shè)嗎？
這題里面的三不是說的security嗎？不是股票嗎？不是bond啊～為什么不能用BSM定價(jià)？
這里回測的置信水平和計(jì)算var的顯著性水平怎么判斷哪個(gè)是哪個(gè)？
老師好，請問下買方（對沖基金）和賣方（銀行）有哪些特點(diǎn) 轉(zhuǎn)手率 杠桿 投資期限長短這些？（和這道題計(jì)算無關(guān)，謝謝老師）
老師，這個(gè)VaR（risk factor）到時(shí)候題目會給的嗎？
VaR=1-e^u-z*sigama 這個(gè)公式怎么推出來的？
在“model2的Drift一定是向上的ma”這個(gè)問題中，Lucia助教回答“模型1估計(jì)的利率是一直往上升的”。這個(gè)回答是錯(cuò)的吧？模型1長期的利率曲線是向下的
這種場景下是不存在相關(guān)性的嗎
程寶問答
金程問答